主题：[原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”

关于过度优化说得非常好。个人看法，非常贴近实际情况。

只是有点疑问：按照楼主的防止过度优化的标准，那些近似神仙级别的模型真的存在吗？假定在历史测试中外推检验后它真的存在（？），实战中这类模型的平均寿命有多久？也许本人水平太低，真的很有疑惑啊。。。

不要误会，我只是想探索一下楼主对自己所写的关于避免过度优化的那几条非常好的见解到底是怎样的态度。。。仅仅是写写而已，还是身体力行。。。没有恶意，甚至都没有太多的质疑。。。能够讨论就讨论一下，不想讨论也作罢。一般来说敢于发英雄帖秀神仙级模型的朋友都觉得自己挺了不起的，不过也确实很了不起，他们达到了别人达不到的境界，即便是测试报告级别的。。。测试是实盘的先导，不是么？

弱弱的问一句：卖模型和换模型有很大的区别吗？

如果我有你需要的模型并且愿意和你换，那么要求你用一定的测试过程来证明你的这个模型在过去的两年中是可以赚到钱的，这个证明的过程在我看来是必需的，（绝不仅仅是出示一份测试报告那么简单）而且我也乐意把我的赚钱过程证明给你看，否则所谓防止“过度优化”的一二三四都是空泛的概念，并没有落到实处。

看来楼主对这个过程还没有太深的体会，那就当我说着玩儿好了，不必当真的。

万幸万幸！说到这里，才刚刚就本人的“证明”问题沾上了边。

也就是说，对历史行情的证明就是一个本模型面对历史的准实盘过程，书上也许叫“外推”的过程。

一个模型如果无法在历史数据上用“外推”的方法得到证明其获利能力，大约是不够资格评估其获利能力的。

至于历史上获利不等于在未来获利的说辞当然是无可非议的，这是交易人面对市场的无奈。正因为如此我们才会采取尽可能严格的测试方法对模型进行实盘前的测试与检验。

从这个意义上说，如果你在“证明”的过程中足够严格，你一定会发现，区区一份经过优化的测试报告（即使没有过分优化！）也并没有说出太多的“真话”。神仙级的测试报告更是如此。这也就是为什么有模型寿命一说，当然也是有历史鉴证的。

深入“证明”的过程和方法才是程序化历史测试和检验的核心问题。在严格的证明过程中，很多神仙级的模型也许一文不值。

看得出楼主对程序化交易的思考和实践是相当深入的，和你讨论非常高兴，谢谢。

“你还没意识到“在过去两年”赚到钱，完全不等于“在未来”赚到钱。”

我不赞同“完全不等于”这样的说辞，如果确实是这样，那就是“随机漫步”论的观点了。如果相信过去“完全不等于”未来，那么花大力气去搞程序化模型岂不是一个笑话。