主题：[原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”

来金字塔论坛一年多了，也见识了不少高人。

目前发表出来的高水平模型测试，一般是三类：日内突破、日内趋势追踪、日内顶底。以突破为主的模型，总交易次数500-700次；以趋势追踪为主的模型，总交易次数1600-2600次。

 

许多初学者自编了交易系统，却无法判断自己处于什么水平，是否可以入市实盘。故在下略研究了一番，提出如下参考标杆：

 

为便于统一比较，所有向后历史测试都采用2010年4月16日起20万入市、1手操作不计复利、本周期收盘价计算、手续费含一定滑点1%%、模型周期最低为1分钟。目前统计截止2012年7月16日。

 

四个等级

 

假设有个股指期货日线的神仙，那么从2010年4月开市到2012年7月16日，整整27个月，这个“日线神仙”大约操作了14次，分别在3450、2520、3575、3000、3370、2900、3100、2540、2740、2290、2690、2450、2700等附近点位开仓或反手，直至2420平仓，总赢利大约6000点，即赢利比例900%。此神仙今年获利大约1000-1100点，合150-165%。

 

1、如果你模型的总赢利达到“日线神仙”的2/3，即600%；且今年以来的赢利不低于100%。恭喜你，你达到自动交易的入门水准，可以先模拟一月检验系统及滑点，下一月可以开始实战。

 

2、如果你模型的总赢利达到“日线神仙”的水平，即900%；且今年以来的赢利不低于150%；最大回撤不大于10%。毫无疑问，你是目前市面上已公开测试数据的模型高手，属于所有交易者的前10%之列了。你要做的就是进一步减小最大回撤，采用多策略降低风险。未来赚钱的概率已经不低，除非你坚持不下来自动交易。

 

3、如果你模型的总赢利比“日线神仙”还高1/3，即超过1200%；且今年以来的赢利不低于170%；最大回撤不大于6%。你一定是数一数二的顶尖高手。这样的高人已经在本坛和其他地方露面的，我见识过不超过10人。

 

4、如果你模型的总赢利超过1500%，且不是秒周期高频、不是指令价统计，你就是“日内神仙”了。

 

以上标准都不含过度优化。

 

 

附：理想论坛的金字塔高人：

此主题相关图片如下：236658~1.png

 

 

过度优化

 

自己的模型在过去好用，在未来不好用，“过度优化”是经常被提及的原因。那么哪些方面可能导致过度优化呢？

 

1、核心框架的指标参数超过3个，且以这3个的最优结果来统计。往往意味着偶然性向你靠拢。建议核心参数保持在2个以内。

 

2、某一参数的优化统计呈现无规律分布，而不是斜线或抛物线。说明该参数表现好的偶然性大。

 

3、针对每年或每月单独优化参数，再合并到一起组成模型，是最肯定的过度优化。

 

4、把核心框架运用到其他周期、其他品种，应该是不亏损的，否则也该反思哪些地方优化过度。

 

5、除了核心框架之外，如果某个细节策略在2010年有用，而2011、2012年不赚钱，该部分一定属于过度优化，可以砍掉。

 

6、所有包含预测未来性质的策略，比如通过当天K线推测明天高开低开，尽量规避。

 

7、某一参数取值的赢利远远高于或低于附近的参数值，需要警惕。

 

8、第一年的优化值与第二三年差别非常大，别取总值最高的，建议取三年中每年整体都不低的值。

 

9、不要对一两次巨亏或比较长的连续亏损单独做优化，否则即使减小了最大回撤也是不可靠的。

 

 

欢迎补充……

此主题相关图片如下：sx.gif

“日线神仙”的操作。

这个图不是看B、S点，而是13条线段组成的折线。

那是日线级别能达到的几乎最大收益了。

 

请参考主帖的说明文字：“假设有个股指期货日线的神仙，那么从2010年4月开市到2012年7月16日，整整27个月，这个“日线神仙”大约操作了14次，分别在3450、2520、3575、3000、3370、2900、3100、2540、2740、2290、2690、2450、2700等附近点位开仓或反手，直至2420平仓，总赢利大约6000点，即赢利比例900%。此神仙今年获利大约1000-1100点，合150-165%。”

此主题相关图片如下：1204.jpg

一个趋势追踪模型。

本帖探讨的，就是以日线神仙为标杆，来衡量日内模型的水平。

是的，不可思议啊……

象ZIG那幅图，只是我描述“日线神仙标准”所作的示范。并非一个模型。

此主题相关图片如下：1381.jpg

20万入场

此主题相关图片如下：334.jpg

今年的，13万入场。

 

模型当然存在，就摆在这里。

 

至于历史能在未来重复多远，谁也不知道。

 

关于股指，才开市2年，也无从统计出目前模型的“平均寿命”。

 

理论上统计出来的高收益模型，即使钝化，只要比较长期的使用，也不至于大幅度亏损。除非你当概率这东西不存在。