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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 有请 ADMIN 主力合约换月规则应该更加细致

   

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主题:有请 ADMIN 主力合约换月规则应该更加细致

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  发帖心情 Post By:2012/7/18 9:45:12 [显示全部帖子]

国内换月规则是,如果某品种今天成交量大于当前连续合约的品种了,那么明天的连续合约就会换到这个品种上去

16日的时候,05成交量大于01,所以换月了,换月之后不会连续的反复换月


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  发帖心情 Post By:2012/7/18 15:06:45 [显示全部帖子]

换月规则是
今天从A换到B,那么如果反转了,不会第二天马上换回来,而是要再过1天才会再从A换回到B


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  发帖心情 Post By:2012/7/19 11:18:09 [显示全部帖子]

一般软件的连续合约都是连的当月合约
金字塔是连的主力合约
这种连接方式也有弊端,主要体现在比如有那种双主力合约的情况下,就会出现来回切换

目前没有好的办法解决这个问题



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  发帖心情 Post By:2012/7/19 13:24:18 [显示全部帖子]

上面的方案也不完美,连续5天才换,岂不是也耽误了5天


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