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小布丁

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求助：如何通过算法计算得到除权连续合约？ 发帖心情

Post By：2012/7/15 10:30:46 Post IP：180.175.12.180[显示全部帖子]

主力合约换月时，在连续合约上经常会出现很大的跳空缺口，不利于模型的分析与测试。

普通的除权办法必须针对具体日期的缺口参数具体设置，但是因为历史数据较长，且每一次换月时都需要寻找具体的主力合约计算跳空缺口参数，要针对已有的连续合约历史上所有的换月缺口都进行除权，相当的麻烦。

能不能自定义各品种的连续合约，通过算法自动计算每一次换月时造成的跳空缺口并自动进行除权，从而得到无换月跳空缺口的连续合约？？

小布丁

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Post By：2012/7/16 12:51:53 Post IP：180.175.21.90[显示全部帖子]

金字塔的豆粕连续合约5分钟K线存在的2种不合理的跳空缺口：

1、主力合约换月造成的跳空缺口---可通过除权去除

2、5分钟K线连续和日K线连续走势不同造成的跳空缺口见下帖：

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