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呵呵--不要激动我没有说要卖，也不会出售的。我自己在用-做IF。呵呵----去看看我的贴---呵呵---呵呵

[此贴子已经被作者于2012-6-26 9:50:47编辑过]

9楼的朋友去学习一下做程序化模型的基础。同一个模型过度优化能匹配7-8个不同品种？【都要盈利的】。

呵呵开始上课：

普适性是个很重要的一项，好系统要求具有一定的普适性。

一个系统不要改变参数，如果能够跨品种、跨多个时间周期、跨市场(外汇期货股票股指 )，那是最理想的了，这一方面避免了优化的自己骗自己，又为以后的跨品种、跨多个时间周期、跨市场的投资组合打下基础。这样的系统在一定的范围内是存在的。

有了普适性的需求，对应的测试也就明确了。

第一用近似的品种去测试，如棉花和PTA换稻子和麦子等等。

第二用两个时间框架去测试，如操作是在3分钟，测试就用1分钟和5分钟，等等。

第三多市场去测试，如外汇期货股票股指等等。

这些测试的部分不一定要盈利，不亏即可，其实就是为了拓展交易系统的生存空间，毕竟橡胶走出象股指似的情况总有几个月会发生的。股指走出外汇的秒杀现在也不是稀奇的事情了。【呵呵现在的IF行情就向我在几个月前群里说的要多时间周期，特别是短周期或超短周期。或者用隔夜的长周期，这样可能还可以生存一段时间。】

实盘商品没交易过，股指期货正在进行时。【系统滑点可能要在0.6-1】

来回四个滑点不用测试，算一下就知道了【4*300=1200.00*2399次交易=2878800.00万】

目前测试的总收益是2945000.00-2878800.00=66200.00

呵呵这样的测试条件是不是太苛刻了。

懂程序化交易的肯定都知道不能每天都赚钱甚至壹俩个月都不赚钱或亏钱都有。我上面的一个框也没去套所有的市场【呵呵正在努力中】，就5-6个市场比较活跃的商品和股指【就像古代有人说地球是椭圆的就有人不信】。且上面的测试是在3年不到的时间段看的。如果是看某个一小段【几周或几月】肯定有亏损的。我前面也说了商品我没在交易，股指正在进行时。所有的模型系统在没实盘之前肯定要用测试来说事的，如果不测试就用上，那这个系统就比我的一个框去套所有的市场还厉害。【关键是模型不能加未来函数和跨周期】欢迎各位老师砸。望各位老师有模型也用测试图来说点事大家交流交流。

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