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以下是引用金鱼在2012-6-30 10:23:15的发言：

9楼的朋友去学习一下做程序化模型的基础。同一个模型过度优化能匹配7-8个不同品种？【都要盈利的】。

呵呵开始上课：

普适性是个很重要的一项，好系统要求具有一定的普适性。

一个系统不要改变参数，如果能够跨品种、跨多个时间周期、跨市场(外汇期货股票股指 )，那是最理想的了，这一方面避免了优化的自己骗自己，又为以后的跨品种、跨多个时间周期、跨市场的投资组合打下基础。这样的系统在一定的范围内是存在的。

有了普适性的需求，对应的测试也就明确了。

第一用近似的品种去测试，如棉花和PTA换稻子和麦子等等。

第二用两个时间框架去测试，如操作是在3分钟，测试就用1分钟和5分钟，等等。

第三多市场去测试，如外汇期货股票股指等等。

这些测试的部分不一定要盈利，不亏即可，其实就是为了拓展交易系统的生存空间，毕竟橡胶走出象股指似的情况总有几个月会发生的。股指走出外汇的秒杀现在也不是稀奇的事情了。【呵呵现在的IF行情就向我在几个月前群里说的要多时间周期，特别是短周期或超短周期。或者用隔夜的长周期，这样可能还可以生存一段时间。】

多周期“对冲”是必须的。

以下是引用睿在2012-7-7 8:34:47的发言：
高手看天吃饭
绝顶高手几乎天天赚钱

你说的“几乎天天赚钱”，是高频交易吧。人家数据基础和交易速度都强于我们。

比如人家有十年分笔来进行统计。

我自己也有类似的策略，追求利润的话。确实平常一天就可以赚20%，但亏损的时候也大。尤其是缺乏长期数据测试，不敢实盘的。

不追求利润，保天天微利也是可以的。

非高频策略是不可能天天不亏的。

如果低频策略（每天0-5次）能够天天赚钱，那只有上帝。

以下是引用xxb398在2012-7-10 22:13:17的发言：

1，策略好坏要系统全面来评估，较高频策略滑点冲击是有较大的不确定性的，而低频策略的收益也很可观：

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图未命名.png

2，策略的组合及其使用管理也非常重要，好策略也可能没用成好结果。

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