主题：[分享]一个实用的交易策略：3分钟四线趋势交易系统和源码

下面公布一个交易策略------3分钟四线趋势交易系统。

本策略的特点：

本策略只有一个k线形态，和一个止损点数。没有参数优化问题。

本策略的设计原理：

一旦市场出现趋势性走势时，会出现连续的单方向k线。本策略就是捕捉市场的这种规律。

 

 

此主题相关图片如下：qq截图20120617063224.png


此主题相关图片如下：qq截图20120617063318.png

 

 

源码如下：
//股指期货自动交易程序（3分钟四线趋势交易系统）
//编制：qq:2313936161
//日期：2011年6月17日

{
//加密及期限
有效期:1121230,linethick0;
账号:11111,linethick0;
qq1:=strtonum(taccount( 1));
if qq1<>账号 or date>=有效期 or datatype<>17 then exit;
}
if datatype<>17 then exit;

 

//交易控制变量
variable:a1=0;
variable:a2=0;

 

//交易手数：
tn:=1;

 

//持续下单次数
cx:=1;

 

//提前下单量（秒）
xd:=3;

 

//交易时间区间
p1:=time>091500 and time<=144500;
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:time0-timetot0(p2)linethick0;{用p3可以测试你的交易环境，p3匀速变化说明你的交易环境是好的，否则就是你的网速不好，或者你的计算机运行的东西太多，影响了运行速度}

//
r1:=barslast(date<>ref(date,1));
r2:ref(o,r1);

 

//3分钟四线趋势
sqsxd:=count(c>ref(c,1),3)=3 and count(c>=o,4)=4,linethick0;
sqsxk:=count(c<ref(c,1),3)=3 and count(c<=o,4)=4;

if  sqsxd and p1 and p3<=xd then
 begin
 sellshort(holding<0,tn,thisclose);//p3<=xd 表是一根k线走完前xd秒开始下单
 buy(holding=0,tn,thisclose);
 end
if sqsxk and p1 and p3<=xd then
 begin
 sell(holding>0,tn,thisclose);
 buyshort(holding=0,tn,thisclose);
 end

 

//远距离止损
r20:=enterbars+1;
r21:=ref(hhv(c,r20),1);
r22:=ref(llv(c,r20),1);
r23:=33;
if holding>0 and r21-l>r23 and r20>1 then
 begin
 sell(1,tn,limitr,r21-r23);
 end
if holding<0 and h-r22>r23 and r20>1 then
 begin
 sellshort(1,tn,limitr,r22+r23);
 end

 

//收盘前清仓
r50:=abs(holding);
if p2>=150700 then
 begin
 sellshort(holding<0,r50,thisclose);
 sell(holding>0,r50,thisclose);
 end
 
持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;
日盈亏:asset-ref(asset,r1),noaxis,colorred,linethick0;

 

这个策略的收益不是很理想，回撤也不是很好，但是他比较贴合市场，人为的痕迹不多，还是有一定实用价值的。有兴趣的朋友可以再这个策略的基础上进行完善，如果愿意交流的话，把你的想法和策略发到我的邮箱里，我一定会为你保密的，到时可能有更多的馈赠。

 

再次声明：本人没有模型可以出售和进行资金合作的打算，请不要为这些问题e-mail我，主要是不想有心里负担。交流是欢迎的。

 

 

 

这是我回答一个塔友的帖子，转帖这里，希望对新手有一点点帮助

 

如果你确实是一个新手，我给你一点建议，如果只是闹着玩玩，算我没有说。

我是这样判断一个模型的实用性：

1.收益：

对于固定一手的模型（投入资金20万），2010年至今年收益率不应该小于130%；

对于趋势跟随加载模型（按20万/手投入资金）2010年至今年收益率不应该小于100%;

2.回撤：

对于1,3,5,10分钟模型最大的回撤不要大于6万/手，在日线下看不要大于4万/手，每个月最好时正收益，每季度必须是正收益。

不要看金字塔的测试结果，他给出的是最大百分比回撤，而我比较感兴趣的是回撤的绝对值。我还对盈利百万的最大回撤值更优兴趣。

对于分钟周期的模型在日线月线季k线下的回撤，自己可以编一个小程序测试。

3.参数：

a:交易时间就不要优化了，有些人的日内模型，把交易时间调来调去，就是为了找到一个比较好的收益，这是没有意义的，反而干扰了自己对问题的判断。

b:止损点的设置也不要优化，按你心里承受能力来决定，我的止损点是33点，就是1手亏1万我可以承受。在多了我就平仓了。

c:你有3个参数，固定其中2个，看看另一个参数和收益的关系曲线，好的模型这种曲线应该是一个平台，或者是一个大抛物线，否则你的模型是不稳定的，这样的模型生命周期很短的。这样的模型我不会投入实盘。

d:参数的数量：参数越少越好，大量的优化参数模型收益再好我认为也没有多少实用价值。一般而言参数越多模型收益就越好，回撤也越小。

4.其他

如果你的资金不是很大，建议你做日内交易，这样你的生活质量会高一点，否则你持有隔夜仓，一有什么风吹草动，你心态再好也难免犯嘀咕。

测试时，按交易额，费率取1.5%%+期货公司费率，就基本上可以覆盖交易时产生的滑点。

测试时候我个人觉得是开平各2个滑点+手续费。楼主好人

谢谢你的夸奖！对于滑点看你什么样的策略，对于这个模型，可以采用挂单交易，开平仓就不用考虑滑点，对于止损的滑点不好办，前段时间有一次止损的滑点达到7个点（不是7跳），让人很是郁闷。止损单就像多米诺骨牌，推到一块会引起一堆倒塌，所以期指急速下滑（上升）。从理论上讲止损的滑点不好解决。所以还是要从交易策略出发，避免在价格快速变化时止损。

受教

谢谢楼主，提供思路给新手学习。我一直喜欢3分钟周期，终于有个3分的教材了。

谢谢版主赠送的金币。弱弱地问一句：金币有什么用，怎样使用？

不少思路与楼主类似的策略，都在今年春节后陷入了低谷……可惜啊。

看图不是可以的吗?

这种趋势模型，对于震荡行情是没有任何办法的，整个股市处于震荡筑底阶段，估计还需要一段时间。