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主题：[原创]底价 5 万出售一好模型，看有没有识货的
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：论坛游民 帖子：288 积分：1038 威望：0 精华：0 注册：2011/12/8 17:52:45 		  发帖心情 Post By：2012/5/17 10:39:25 [显示全部帖子]

楼主策略是以收盘计算吗?交易滑点怎么设定?

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请教一下平均止损是指？ 怎么计算出来的。是否可以用在策略测试的出场规则里面？

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以下是引用luqi在2012-5-17 13:39:34的发言：
哈哈，讨论还挺热烈的。 1，固定买卖1手的测试，跟保证金比例没啥关系 2，信号都是在收盘价位置，用收盘价测试。没有未来函数(这当然是最基本了) 3，至于ps，这样想太没必要了。 4，没有过度优化，各种参数表现都不错

交易滑点是怎么设定的?


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以下是引用睿在2012-5-18 10:03:21的发言：
我个人觉得吧
大家如果做日内的 心里都有数 每天只做1次 有近一半的胜率 而且止损如此之小
你在看看最大盈利百分比
为什么用20万 而不是100万

用20万看公式效益更直观些.不过百分比是有些失真. 最大回撤的地方和100万的测试结果也可能不同.

夏普率,MAR比率也会不同.

[此贴子已经被作者于2012-5-21 1:47:02编辑过]
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以下是引用aback在2012-5-20 17:23:51的发言：

 

 

不太明白，100万测一手还是5手？

楼主这个策略应该是测一手.之前他发的是100万测一手,后来我跟贴建议说发20万测一手...

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以下是引用kuluk在2012-5-21 10:44:58的发言：
幼稚，实盘走一下垃圾的一塌胡涂


如果策略模型按照收盘价,没有引用未来数据,信号显示稳定,再考虑到手续费,滑点等因素.

应该回溯测试和实盘的收益是差不多的.
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以下是引用luqi在2012-5-21 9:03:23的发言：
至于滑点，上面说了，纯粹是收盘价测试(也就是信号产生的地方，理论价)，由于联系次数不多，滑点影响不大的。 
我估计,买卖加上0.6的滑点,你的策略的胜率就会到<=45%,总利润率就会<600%.

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