主题：[求助][讨论]关于程序化交易指令

发现 holding是表示空头仓位加多头仓位之和的表示方法而已，在运用时出现了混乱。

例如，我在 1小时的时候 手动 买了1多单， 这时 holding =1;

 

        我在 2小时的时候 （1小时的多单还在）手动 又建了 1空单 这时 holding 是变成0了 因为一多单和一空单同时在。

 

        我在 3小时的时候 程序化交易出现了做多信号，想通过程序自动把原来的 空单平掉 再买入1手多单。加上原来在1小时的多单 就成两手多单

 

   但  3小时 这时的交易指令里 用到 holding 时发现holding为0，那原来的空单要怎么平掉。因为要 holding< 0 时才能平空的吧。

 

请高手帮忙解释下这样的情况要怎么处理比较合理，本人新手。感激万分。

holding是虚拟持仓，根据图表上的信号出来的，不会根据你的手动下单而产生变化

您手动下的单，程序holding是取不到的

我的想要的是，如果在程序化交易下：

 

如果条件A成立程序就建1多单，但这个多单可能事后发现是错的，这时(holding=1)>0; 因为这时是程序下的单。

 

当1小时后条件B出现程序就又开仓做了1空单，但要求条件B出现做空时，不要平掉原先的多单。这时holding又变回0了吧，一多单和一空单同时存在。

 

当又过了1小时，条件A 再次出现时买多，程序要平掉原来的空单。只保留多单。这时要怎么处理（此时的holding=0）？语句上要怎么写。

 

本人新手，谢谢帮忙。

前台图表当中多单和空单是不能同时持有

这里的程序不是前台的图表交易，而是后台的程序化交易。

这个比较简单，如果你的后台策略可能会有这种多空锁仓的行为，建议采用 TBUYHOLDING，TSELLHOLDING 这2个函数来判断不同方向的持仓