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主题：金字塔组合测试的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一窍不通
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等级：新手上路 帖子：87 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2012/3/25 18:50:34 		金字塔组合测试的问题  发帖心情 Post By：2012/4/3 15:55:04 [只看该作者]

我4个模型一起测试，每个资金分配50万进行测试，但是组合后的综合回撤达到了更大的程度，感觉不可思议。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2012/4/3 16:41:48 [只看该作者]



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等级：新手上路 帖子：87 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2012/3/25 18:50:34 		  发帖心情 Post By：2012/4/3 17:19:55 [只看该作者]

我就是下那个版本的。1分和三分的模型测试，回撤度就会小些，在15%。加入五分十分的就马上变大，在25%。但是五分和十分的一起组合回撤度也会变小，也在10%左右。我估算了一下。似乎只有1分和3分的可以组合，5分的与10分的可以组合，如果一起组合，回撤就会变得很大。

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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2012/4/3 17:22:26 [只看该作者]

将你的测试模型的组合测试报告，就是 *.mttr文件导出来，传到本帖，我们查查看

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很奇怪，刚才突然变成9%，后来再测试又是25%

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经过我的多次测试，真的是有很大的误差的。估计是拟合的时候有时可以拟合，有时不可以拟合。

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等级：新手上路 帖子：87 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2012/3/25 18:50:34 		  发帖心情 Post By：2012/4/3 18:11:06 [只看该作者]

另外组合测试不清楚发生的最大回撤是在那个具体时间的。因为是按照测试的权益最高和最低来的。例如固定手数的情况下，100万做的，回撤是10%是十万，权益上到200万后，回撤10%就是20万了

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晕，我发不了图上论坛。我给你们看看两个的测试对比，就清楚了。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：32323.jpg
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：344.jpg
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[此贴子已经被作者于2012-4-3 19:16:06编辑过]
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好了。能传上来了。可以看全部综合的最大回撤哪里，两个组合的前面的数据都是一样的，只是顺序不一样，就出现同样的测试数据，最大回撤迥然不同的结果。是什么原因呢？

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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/4/3 19:54:35 [只看该作者]

将第一个图上的组合策略，点击下方的”保存策略“，然后压缩一下将附件上传至论坛，谢谢
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