主题：总是不平空就开多，图表上都正常，另外不能在信号消失后恢复持仓，怎么回事？

标准版，新图表交易系统信号，图表上的交易信号正常，在盘后采用K线逐笔回放进行测试，图表程式化交易采用了1秒固定时间间隔，并勾选了信号消失后自动回复持仓。

 

现在发现两个问题不知是什么原因？

 

1.在回放的交易记录中，平多开空没有问题，但平空开多在下单记录中却只有开多而没有平空指令，参见下图（图表交易信号完全正常）：

 

2.在盘中出现了开多后K线结束时信号消失，可并没有出现回复持仓的交易指令记录。

谢谢火哥的实例！我是希望在新图表交易指令上实现，这样资金线比较真实。现在在图表上也实现了，逐笔回放模拟交易时在该有信号的地方也都有了，问题是交易记录中出现不匹配的情况，我想知道是程序的问题还是软件的限制等等。

我能看到啊？我就是插入的图。

我用火哥的例子（enterlong系列指令及tbuyholding系列仓位管理）试了，在逐笔回放的程序化交易测试时，也是在做空时先平多再开空，但做多时是没有平空就只有一个开多。我用的是buy系列指令及holding虚拟仓位管理，两个都有相同的问题。我的软件是2.75版本。

今天上午模拟帐号跑实盘测试，开平仓都是正常的，信号正常，指令的记录也正常，都是先平后开的。（那么盘后逐笔回放测试是否有bug?）信号消失后的持仓恢复还没有测到。

刚才在午盘收盘后有做了逐笔回放模拟交易测试，这次的交易记录中平空开多是正常的，就是开空之前没有平多了。 可能和测试时的模拟帐户的持仓状态关联起来了，昨天测试的时候考虑到逐笔回放必须断开连接，也就估计与持仓状态无关。

无平空就开多的时候模拟帐户是持有多仓，无平多就开空的时候模拟帐户是持有空仓。

 

我的代码如下，请火哥指教：

 

variable:kpos=0;(或用globalvariable声明)//不再使用islastbar

.

.

.

bars:=kpos;
if barpos>kpos then begin

 sellshort(lastlong and holding<0, 1, limitr, o);
 sell(lastshort and holding>0, 1, limitr, o);
 buyshort(lastshort and holding=0, 1, limitr, o);  
 buy(lastlong and holding=0, 1, limitr, o); 

 kpos:=barpos;
 inkbuy:=0;
end

if InTermBuy then begin //K线中满足条件即交易，之后至新K线产生之前的最后1秒扫描可能有两种情况，1是InTermBuy继续成立（信号保持），但收盘价决定需要主动恢复仓位，这时会改变lastlong和lastshort的状态并通过在新K线产生的第一秒实现主动恢复仓位的操作；2是InTermBuy不成立了（信号消失），这时K线的虚拟仓位状态和实际相反，这时通过勾选的自动回复持仓功能进行恢复。（这个还没有测到，也不知是否会出现问题？）
 sellshort(holding<0, 1, limitr, PriceInK);
 buy(holding=0, 1, limitr, PriceInK);
 inkbuy:=1;
end

下午测试中出现一次信号消失后的自动仓位恢复，操作成功，但只出现在委托和成交记录中，不会在图表程式化交易的记录中显示（如果可以显示自动恢复持仓记录和前面的盘中开仓相对应就更好了）。

 

不好意思火哥，我在代码中没有说清楚。这段代码前没有什么特别的了，就是一些交易条件的判断逻辑，我觉得不重要。

至于您说的kpos没有意义，可能是关键。我的逻辑是（基于我对逐K线模式刷新机制的理解，不一定正确）：设置一个kpos的全局变量，在每次刷新时都先初始化成0，最新的一次刷新中，逐K线模式会从第一根K线到当前这根K线每一根K线执行一遍程序。这样kpos的值是从1变到最后这根的（最后这根产生的头1秒还没有轮询时，kpos记录的就是上一根K线的位置，一旦第1秒轮询完成，kpos就被置成最新的barpos，也就是刚产生这根K线的位置），因此在遍历过去K线时，比如从第10根遍历到第11根开始执行程序时，kpos是10，而barpos是11，所以会执行barpos>kpos的if结构，从而产生的多空信号是始终存在的，而且和新K线第1秒轮询时要求的信号判断和操作也是一致的。在K线中的操作逻辑是：由于过了新K线的第一个1秒轮询后barpos=kpos，if结构就不再被执行，只有在InTermBuy（盘中交易条件）为真时执行第二段if结构中的操作指令，这段if结构既可以反映过去K线满足InTermBuy条件时的状态也可以满足即时操作。只有一种情况即信号消失的情况在所有K线上是不会被反映的，但这也能够维持虚拟持仓holding的正确状态。

 

再修改以下代码的说明如下：

variable:kpos=0;(或用globalvariable声明)//不再使用islastbar

...

long:=K线走完需要开多的条件；

short:=k线走完需要开空的条件；

InTermBuy:=K线中需要开多的条件；//动态变化，可能消失

EndKSell:=InTermBuy and 主动恢复持仓的条件；//在InTermBuy成立并需要主动恢复持仓时有用，在K线中产生操作但InTermBuy不成立而信号消失时没有作用。持仓的恢复只能通过勾选软件的自动恢复功能来实现。

....

lastlong:=ref(long,1);

lastshort:=ref(short,1) or ref(InTermBuy,1) and ref(EndKSell,1);

if barpos>kpos then begin //实现历史K线交易信号并实现新K线刚产生第1秒轮询时的下单操作

 sellshort(lastlong and holding<0, 1, limitr, o);
 sell(lastshort and holding>0, 1, limitr, o);
 buyshort(lastshort and holding=0, 1, limitr, o);
 buy(lastlong and holding=0, 1, limitr, o);

 kpos:=barpos;
 inkbuy:=0;    //原打算记录是否产生过K线中的操作，一旦自动恢复仓位的功能不好用时使用，现在可以忽略。
end

if InTermBuy then begin //K线中满足条件即交易，之后至新K线产生之前的最后1秒扫描可能有两种结果，1是InTermBuy继续成立（信号保持），但收盘价决定需要主动恢复仓位，这时会改变lastshort的状态并通过在新K线产生的第一秒实现主动恢复仓位的操作；2是InTermBuy不成立了（信号消失），这时K线的虚拟仓位状态和实际相反，需通过勾选的自动回复持仓功能进行恢复。

 sellshort(holding<0, 1, limitr, PriceInK);
 buy(holding=0, 1, limitr, PriceInK);
 inkbuy:=1;//现在没用了
end

 

 

谢谢提醒。只是要假设的几个条件使其逻辑关系与真实对应，我觉得比搞清楚现在编程中出现的问题还困难，因为这些条件并不与C的变化一直成正相关，所以很难估计其逻辑特点，尤其是K线中成交条件，只能假设在K线中的某个位置。

 

刚尝试逐K线模式下采用固定时间轮询的，没有什么经验，用kpos可以让程序操作逻辑清晰先。如果去掉kpos我理解会出现下面情况：在lastshort成立的情况下新K线的第1秒轮询会平多开空，而新K线中平空开多的条件成立后也会交易，但此后K线走完之前的轮询中lastshort还会再次交易，这样随着信号反复可能会出现不期望的频繁交易。