主题：[求助]请编写个程序化组件

  策略是：日内、单笔，跟踪止损平仓。

思路：

一：当开仓（开多条件或开空条件）出现时，先判别是否有持仓、如有：则判别其部位，如方向相同，则不开新仓；如方向相反，则反手。

二：当开仓后，立即启动止损策略，分3步，以天胶做多为例：

1：跟踪止损：固定点位(5)与步长(1)。

2：当跟踪止损到达浮动盈利某个位置(开仓价+5)时，停步跟踪。同时监测浮动盈利。

3：当浮动盈利的1/3大于固定止损停止位(开仓价+5)时，启动比例跟踪止损，即以浮动盈利/3为止损价位跟进。

谢谢。看过2楼的例子了，可我实在不会编写。此方法在实际操作中使用多日，才敢运用到程序中。最好编写成一个成品，拿来即可使用的。我先给出一个开仓条件，以备检验：

M5:=MA(C,5);

M10:=MA(C,10);

开多条件:=(M5>M10 AND C>M5 AND C>M10,执行开多判断);//执行开多判断，就是1楼的第一步。

开空条件:=(M5<M10 AND C<M5 AND C<M10,执行开空判断);//同上。

//当开仓后，执行就是1楼的第二步。

不好意思，昨天晚上试编了许久，对我来说，实在太难。可又十分有用。敬请老师百忙之中编个吧？谢谢！

回复7楼：

止损全过程分3步：以开多为例

1：开仓后启用固定点位+固定步长的跟踪止损的策略。

2：当止损点大于开仓点，到达一个目标位置时，上述止损方案停。

3：以盈利后的浮动盈利的1/3价位做跟踪止损。

 

用过许多期货软件，最喜欢《金字塔》。

回复9楼：

问题2，目标可以是参数N，其实就是跳动几个点，可以直接输入具体数字。因为模型准备专用的。

问题3：盈利是资金，除以每手吨数就是跳动点数了。

 

本来不愿讲得，就是文华是这样实现的。

 

//追踪点差为SL,步长为S
A:=MINPRICE('A1205');//取大豆1205合约的最小变动价位
HH:=HHV(H,BARSBK+1);
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
//以上取买开仓以来最高价；卖开仓以来最低价；
AA:=BKPRICE-SL*A+S*A*INTPART((HH-BKPRICE)/(S*A));
BB:=SKPRICE+SL*A-S*A*INTPART((SKPRICE-LL)/(S*A));
//以上取开仓后盈利的止损点差应该是多少
AA<=BKPRICE+5&&((C<=BKPRICE-SL*A)||C<=AA)&&BKPRICE>0,SP;
BB>=SKPRICE-5&&((C>=SKPRICE+SL*A)||C>=BB)&&SKPRICE>0,BP;
//开仓后亏损达到5个点差，平仓；
//开仓后盈利止损价跟随行情每3个点差向上（或向下）浮动一次，回调时触碰止损点位，平仓；
(HH-BKPRICE)/3+BKPRICE>BKPRICE+5&&C<HH-(HH-BKPRICE)/3,SP;
SKPRICE-(SKPRICE-LL)/3<SKPRICE-5&&C>LL+(SKPRICE-LL)/3,BP;

A1,BPK;//多头开仓条件

B1,SPK;//空头开仓条件

AUTOFILTER;

 

仅供参考

 

注：SL=5，S=1

非常感谢，您辛苦了。我试试。