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主题：历史波动率计算公式问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
abs132
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等级：新手上路 帖子：41 积分：171 威望：0 精华：0 注册：2012/1/26 22:22:57 		历史波动率计算公式问题  发帖心情 Post By：2012/3/4 23:09:17    Post IP：124.79.150.254[显示全部帖子]

我利用估算标准差STD公式编写了历史波动率的函数

fchange := ln(c)-ln(ref(c,1));
fvix: std(fchange,30)*sqrt(247);  (假设年交易日247天)

 

但是发现随着屏幕的缩放(即显示数据量多寡),同一天的fvix(历史波动率)会发生变化,不知道这是为什么.

能不能解释一下std函数是怎么工作的.

 

 
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等级：新手上路 帖子：41 积分：171 威望：0 精华：0 注册：2012/1/26 22:22:57 		  发帖心情 Post By：2012/3/5 9:32:03    Post IP：124.79.150.254[显示全部帖子]

数据一直有,而且还是会变化...

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等级：新手上路 帖子：41 积分：171 威望：0 精华：0 注册：2012/1/26 22:22:57 		  发帖心情 Post By：2012/3/5 12:15:38    Post IP：124.79.150.254[显示全部帖子]

用在上证指数上就有问题,用在橡胶连续上就没问题

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等级：新手上路 帖子：41 积分：171 威望：0 精华：0 注册：2012/1/26 22:22:57 		  发帖心情 Post By：2012/3/5 13:56:20    Post IP：124.79.150.254[显示全部帖子]

以下是引用王锋在2012-3-5 12:24:33的发言：
STD函数网上的算法公式很多，楼主可以自行搜索

 

... 我当然找的到,我关心的是金字塔里自带的STD函数是怎么编写的.比如说STD(c,30), 这儿的30时怎么用的，是计算平均值时取30个值呢还是，取全部c的值做平均，然后用30来计算均方差。
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