主题：关于最大回撤幅度的建议

一、目前金字塔中最大回撤幅度，采用浮动持仓利润曲线峰顶到谷底最大的幅度在计算，换言之，回撤是计算的盘中浮动盈亏的最大市值的回撤，同时MAR值也是这样在计算；这种方式把未落袋为安的收益也计作为收益；这样做本身没有错，甚至在优化交易系统参数时，这种方式是最好的，只需找到MAR最优的参数，就能涵盖利润回吐因素，非常好。

二、我们通常理解的最大市值回撤，是指平仓后以资产计算的最大回撤，未落袋为安的收益不作为收益，我们可以把它定义为“资产最大回撤幅度”；这种“资产最大回撤幅度”能更贴近对交易系统的真实评价，在实战中更具现实意义。在同一条件下，“资产最大回撤幅度”，要来得比盘中浮动盈亏的最大市值回撤小。有这种情况出现，一笔交易在测试中赚钱了，但是由于有较为大幅的利润回吐，最大回撤幅度却在增大，逻辑上有些怪异，用“资产最大回撤幅度”就能很好弥补这种缺陷。

三、我是两套标准版的的用户，在优化公式完成后，每次都要用EXCEL表统计交易系统的“资产最大回撤幅度”，很不方便，强烈建议增加这一评价项。与此同时，要保留现在最大回撤幅度以及MAR的定义方式，因为它们对参数优化非常有用。