主题：历史回撤计算是否有误？

按照管理员介绍的方法，图片传不上来，只显示小X，只好贴以下摘要。

我从资金曲线图和成交明细里怎么也看不出来，历史最大回撤有50074.88，另外下面两个摘要，测试时间取前面最大回撤日期之后，仍然显示的是一样的数据。何解？

 

测试周期：20100416-20120227
  最大连盈次数:                      8  最大连亏次数:                      7
  最大连盈幅度:      29.94%(59,831.07)  最大连亏幅度:     -4.75%(-28,331.61)
  最大浮动盈利:       4.60%(39,786.84)  最大浮动亏损:      -0.87%(-7,492.31)
  最大单次盈利:       4.51%(45,100.12)  最大单次亏损:     -1.25%(-10,534.86)
  最大回撤幅度:       8.75%(50,074.88)  最大回撤时间:    2010/05/05 13:15:00

测试周期：20100506-20120227
  最大连盈次数:                      8  最大连亏次数:                      7
  最大连盈幅度:      20.37%(71,743.88)  最大连亏幅度:     -5.36%(-28,331.61)
  最大浮动盈利:       4.60%(39,786.84)  最大浮动亏损:      -0.87%(-7,492.31)
  最大单次盈利:       4.32%(42,105.10)  最大单次亏损:     -1.25%(-10,534.86)
  最大回撤幅度:      10.09%(50,074.88)  最大回撤时间:    2010/08/20 10:20:00

 

测试周期:20100821-20120227
  最大连盈次数:                      8  最大连亏次数:                      7
  最大连盈幅度:      33.24%(71,743.88)  最大连亏幅度:     -7.22%(-28,331.58)
  最大浮动盈利:       4.60%(39,786.84)  最大浮动亏损:      -0.87%(-7,492.31)
  最大单次盈利:       4.32%(42,105.10)  最大单次亏损:     -1.25%(-10,534.86)
  最大回撤幅度:      12.39%(50,074.84)  最大回撤时间:    2011/03/03 14:40:00

http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14154469

http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14154471

http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14154466

http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14154472

http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14154467

http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14154470

 

以上是贴图地址

现在贴图方法变简单了，你只要上传附件就成

另外一个模型测试了一下，发现同样情况。

 

回撤是计算的盘中最大的浮动的回撤，而资金曲线只是记录了以收盘价为基准的资产，而最大回撤是以最高最低价为基准计算

如果你还有问题，请将你的公式贴过来，把设置明细注明，我们测试一下看看

请认真看看一楼红色字体部分，请仔细比较一下。

第一次测试最大回撤时间20100505, 回撤幅度50074.88。

第二次测试时间已经跨越了20100505，从20100506开始测试，但回撤幅度仍然显示50074.88，时间显示20100820。

第三次测试时间跨度再次跨越前一次最大回撤日期20100820，从20100821开始测试，最大回撤幅度仍然是50074.88。时间显示20110303

这不是我的公式问题，我用完全不同思路的模型测试过，情况一样。大家可以用我上面的方法测试看看。

还用之前一个贴子的程序代码为例子，请开发部查查原因，用上面的测试方法就可以看到我说的问题。（金字塔V2.8，期指5分钟）

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=9268&authorid=0&page=5&star=2

 

input:n(13,1,20,1);
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1);
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if cross(h,r6)  then
 begin
 buy(holding=0,tn,limitr,r6);
 end
if cross(r7,l) then
 begin
 buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
 end
if holding>0 and cross(r5,l) then
 begin
 sell(1,0,limitr,r5);
 end
if holding<0 and cross(h,r5) then
 begin
 sellshort(1,0,limitr,r5);
 end
 
if time>=151400 then
 begin
 sellshort(holding<0,0,thisclose);
 sell(holding>0,0,thisclose);
 end

 

 我也发现有同样的问题，当时在QQ群里还向群领导反映过，但群领导不以为然。建议学习TB或YesTraderChina软件的测试报告，谢谢！！！

测试报告不准确，是个很严重的问题啊，帖子没能引起重视吗？用户花了大量时间精力写的程序，最终都要经过测试关。策略的好坏与取舍，完全是根据测试报告进行评估，也关系到后续实盘选择应用。 为了清楚知道历史准确回撤最大连亏等，我只能把成交数据导出到excel，另外统计画图等，着实增加不少工作量。望金字塔能尽快修正此问题。