历史回撤计算是否有误？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

按照管理员介绍的方法，图片传不上来，只显示小X，只好贴以下摘要。

我从资金曲线图和成交明细里怎么也看不出来，历史最大回撤有50074.88，另外下面两个摘要，测试时间取前面最大回撤日期之后，仍然显示的是一样的数据。何解？

测试周期：20100416-20120227
最大连盈次数:                      8 最大连亏次数:                      7
最大连盈幅度:      29.94%(59,831.07) 最大连亏幅度:     -4.75%(-28,331.61)
最大浮动盈利:       4.60%(39,786.84) 最大浮动亏损:      -0.87%(-7,492.31)
最大单次盈利:       4.51%(45,100.12) 最大单次亏损:     -1.25%(-10,534.86)
最大回撤幅度:       8.75%(50,074.88) 最大回撤时间:    2010/05/05 13:15:00

测试周期：20100506-20120227
最大连盈次数:                      8 最大连亏次数:                      7
最大连盈幅度:      20.37%(71,743.88) 最大连亏幅度:     -5.36%(-28,331.61)
最大浮动盈利:       4.60%(39,786.84) 最大浮动亏损:      -0.87%(-7,492.31)
最大单次盈利:       4.32%(42,105.10) 最大单次亏损:     -1.25%(-10,534.86)
最大回撤幅度:      10.09%(50,074.88) 最大回撤时间:    2010/08/20 10:20:00

测试周期:20100821-20120227
最大连盈次数:                      8 最大连亏次数:                      7
最大连盈幅度:      33.24%(71,743.88) 最大连亏幅度:     -7.22%(-28,331.58)
最大浮动盈利:       4.60%(39,786.84) 最大浮动亏损:      -0.87%(-7,492.31)
最大单次盈利:       4.32%(42,105.10) 最大单次亏损:     -1.25%(-10,534.86)
最大回撤幅度:      12.39%(50,074.84) 最大回撤时间:    2011/03/03 14:40:00

另外一个模型测试了一下，发现同样情况。

请认真看看一楼红色字体部分，请仔细比较一下。

第一次测试最大回撤时间20100505, 回撤幅度50074.88。

第二次测试时间已经跨越了20100505，从20100506开始测试，但回撤幅度仍然显示50074.88，时间显示20100820。

第三次测试时间跨度再次跨越前一次最大回撤日期20100820，从20100821开始测试，最大回撤幅度仍然是50074.88。时间显示20110303

这不是我的公式问题，我用完全不同思路的模型测试过，情况一样。大家可以用我上面的方法测试看看。

还用之前一个贴子的程序代码为例子，请开发部查查原因，用上面的测试方法就可以看到我说的问题。（金字塔V2.8，期指5分钟）

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=9268&authorid=0&page=5&star=2

input:n(13,1,20,1);
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1);
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end

if time>=151400 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

测试报告不准确，是个很严重的问题啊，帖子没能引起重视吗？用户花了大量时间精力写的程序，最终都要经过测试关。策略的好坏与取舍，完全是根据测试报告进行评估，也关系到后续实盘选择应用。为了清楚知道历史准确回撤最大连亏等，我只能把成交数据导出到excel，另外统计画图等，着实增加不少工作量。望金字塔能尽快修正此问题。

那请问楼上红色字体部分的数字为什么会相等，都是50074.88，后一次测试时间已经跨越前一次最低回撤日期，然道是盘中浮动损失这么巧合吗？

主题：历史回撤计算是否有误？