求高手将TB 改成金字塔？ - 策略编写求助区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

Params
    Numeric Begintime(9.30);
    Numeric endtime(14.55);
Numeric lots(1);
Numeric enFilter(1);                    // 1为使用窄幅过滤，其他为不使用过滤
Numeric RANGE_LENGTH(7);
Numeric PERCENT_OF_RANGE(1.10);
Numeric ratio(0.7);
Numeric InitialStop(5);                   // 初始止损（千分之N）
Numeric BreakEvenStop(5);          // 保本止损（千分之N）
Numeric TrailingStop(5);                // 追踪止损（千分之N）
Vars
    NumericSeries Upperprice;
    NumericSeries lowerprice;
    NumericSeries higherafterentry;
    NumericSeries lowerafterentry;
BoolSeries cond;
Numeric avgRange;
NumericSeries preDayRangezf;
Numeric yy;
Numeric MyPrice;
NumericSeries stopline;
BoolSeries bLongStoped(false); // 多头止损情况
BoolSeries bShortStoped(false); // 空头止损情况
Begin
    if(day<>day[1] || CurrentBar==0)
    {
      Upperprice=high;
      lowerprice=low;
   bLongStoped = False;
   bshortStoped = False;
    }else if(time<=Begintime/100 || CurrentBar<30)
   {
      Upperprice=max(upperprice[1],high);
      lowerprice=min(Lowerprice[1],low);
   }Else
   {
      Upperprice=upperprice[1];
      lowerprice=Lowerprice[1];
   }
if(BarsSinceEntry==1)
   {
     higherafterentry=AvgEntryPrice;
  lowerafterentry=AvgEntryPrice;
   }else if(BarsSinceEntry>1)
   {
     higherafterentry=max(higherafterentry[1],high[1]);
  lowerafterentry=min(lowerafterentry[1],low[1]);
   }
    If (enFilter==1)
    {
      avgRange = 0;
      For yy=1 To RANGE_LENGTH
      {
      avgRange = avgRange+(highd(yy)-LowD(yy));
      }
      avgRange = avgRange/RANGE_LENGTH;
      preDayRangezf = HighD(1) - LowD(1);
         cond=(preDayRangezf<=PERCENT_OF_RANGE*avgRange);
    }

Else cond = True;

求高手将上面TB 改成金字塔？谢谢~~~~~~~~

你的不是完整的模型

要的是不是 3级止损啊？论坛上有

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=11&ID=7320&skin=0

平均振幅的算法可采用引用

新建一个指标名称为 zf 内容如下:avgRange:ma(h-l,20);zf:h-l;

则：avgRange:=stkindi(stklabel,'zf.avgRange',0,6,-1);

zf:=stkindi(stklabel,'zf.zf',0,6,-1);

至于开盘后一定周期内的高低点的写法：

nn:=barslast(date<>ref(date,1) or barpos=1)+1;

yl:=ref(hhv(h,nn),1);

zc:=ref(llv(l,nn),1);

[此贴子已经被作者于2012-2-20 11:36:13编辑过]

主要上面一段不好改，改完的效果和TB出入较大进退场代码如下

if(time<endtime/100 and cond and (upperprice/Lowerprice)<(1+ratio/100) And High<>Low)

{

if(high>=upperprice[1] and time>begintime/100 and MarketPosition<>1 && bLongStoped==False)

{

buy(lots,max(open,Upperprice[1]));

Return;

}

if(low<=Lowerprice[1] and time>begintime/100 and MarketPosition<>-1 && bshortStoped==False)

{

SellShort(lots,Min(open,Lowerprice[1]));

Return;

}

//以下为止损部分代码

If(MarketPosition==1 and BarsSinceEntry>=1)

{

// 初始止损

StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);

// 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位

If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))

StopLine = EntryPrice;

// 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高

If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))

StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

// 止损触发

If(Low <= StopLine)

{

MyPrice = StopLine;

If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

Sell(0,MyPrice);

bLongStoped = True; // 止损后设置标志

//bshortStoped = False;

}

If(MarketPosition==-1 and BarsSinceEntry>=1)

{

// 初始止损

StopLine = EntryPrice * (1+InitialStop/1000);

// 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位

If (lowerAfterEntry <= EntryPrice * (1-BreakEvenStop/1000))

StopLine = EntryPrice;

// 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高

If (StopLine > lowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000))

StopLine = lowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000);

Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

// 止损触发

If(high >= StopLine)

{

MyPrice = StopLine;

If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;

BuyToCover(0,MyPrice);

//bLongStoped = False;

bshortStoped = True; // 止损后设置标志

}

//以下为收盘平仓部分

if(time>=endtime/100 and MarketPosition<>0)

{

BuyToCover;

sell;

}

End

主要是没人能完全理解你的指标代码原理，建议你学习一下金字塔的一些基本调试技巧 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4，如果遇到了具体的编程问题，再来求教，这样才有比较好的效果

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