主题：关于下单的一些问题

开仓信号是用K线走完模式，我希望用走完的那个K线的收盘价加减一个值，在下个周期开始后限价买入或者卖出
是这样写
Buy(1,10%,Limit,Close-2)
还是这样写
Buy(1,10%,Limit,thisClose-2)
就是Close和ThisClose的区别问题，我不太清楚这两者的区别，thisclose的实际最优价是对手价吗？

根据帮助State是账户的真实持仓，而Holding是根据Buy Sell执行后的虚拟持仓。假定单账户单策略，那么两者什么时候会变为一致？

假定单账户双策略，是否策略A里面的Holding是指策略A开仓的部分，而策略B里面的Holding是B开仓的部分，而State此时反映的是综合两个策略后此时账户的实际持仓情况？

最后当新的信号来的时候，有可能我的仓位是错的，故我的算法需要先平仓后开仓。假定单账户双策略，是否要用本策略的Holding来判断仓位，然后先平仓和开新仓。在不考虑占用保证金的情况，是否不需要用Orderqueue;在考虑占用保证金的情况下，就需要用Orderqueue了？

问得有点琐碎，有劳了~

非常感谢Jinzhe的答复！

对于Close我已经明确了是指走完的那跟K线的收盘价，但是关于thisclose我还是不太理解。

所以我举个例子，您来帮我解析一下。
假定走完的那跟K线的收盘时1999，当算法运行到Buy指令运行的那一刻，
假定此时
买一2000
卖一2001
而最新成交是2000.5

请问用Buy thisclose 具体委托的价位是多少

用Buy Market具体委托的价位又是多少？

谢谢！

看来是我将两者搞混了。

我的本意是希望以本周期（即刚刚走完的那根K线的周期）的收盘价作为基准，上下加减一个值进行下一周期的委托
看来是需要这样写才对    Buy(1,10%,LimitR,CLOSE-2)

我又看了一下thisclose 和 market这两个修饰符的解释

貌似是否可以这样理解，在K线走完模式，如果用buy thisclose 下单价格就是刚刚走完的那根K线的收盘价。也就是字面上的理解this close。
如果用Market修饰符，则下单用市价交易指令。那么如果交易的品种不支持市价交易指令，请问这个Buy函数会做什么处理吗？

 

LIMITR 限价交易

交易方式控制符：加入限价单，本周期达到限价即操作，否则放弃。处于图表交易时按照指定限价报单交易

我是讲实盘，不是说测试情况下，如果用了Buy（...Limitr, Close-2)这个指令，金字塔是否是立刻直接发出以close-2为价位的限价委托？

如果是的话，请问在下一个K线走完以后如果没有成交，这个委托单是否仍然挂着，而不是被放弃了。

我看帮助的解释好像是针对测试情况而言的。现实交易也许要等几根K线，价格才会回落到限价指令的价位。

哦，再多问一句。如果测试的话，这样的下单方法在下个周期不满足条件的情况下 是不是就被系统放弃了？