主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

长期使用此程序交易肯定亏不了钱，但也赚不了大钱。建议使用5分钟周期

 

 

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

input:n(13,1,20,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1);
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if cross(h,r6)  then
 begin
 buy(holding=0,tn,limitr,r6);
 end
if cross(r7,l) then
 begin
 buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
 end
if holding>0 and cross(r5,l) then
 begin
 sell(1,0,limitr,r5);
 end
if holding<0 and cross(h,r5) then
 begin
 sellshort(1,0,limitr,r5);
 end
  
//收盘前清仓
if time>=151400 then
 begin
 sellshort(holding<0,0,thisclose);
 sell(holding>0,0,thisclose);
 end
 
持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

 

以上代码用于测试，实际交易时要将h,l改为c即可。

 

一手从10年4月至今可盈利68万手续费开1%%，平1%%

   测试时一定要使用h和l,不能使用c,否则和我的设计思想不符。

 

 

 

 

测试报告

      测试品种数:                 1
          净利润:        680,105.13          净利润率:           340.05%
          总盈利:      2,594,980.75            总亏损:     -1,846,520.13

        交易次数:             772次              胜率:            36.27%
    年均交易次数:413.17(413.17/品种)         盈/亏次数:           280/492

    多头交易次数:               360      空头交易次数:               412
    多头盈利次数:               117      空头盈利次数:               163
        多头胜率:            32.50%          空头胜率:            39.56%
      多头盈亏比:              0.48        空头盈亏比:              0.65

    最大单次盈利:  5.48%(55,578.52)     最大单次亏损:-2.34%(-23,681.32)
        平均盈利:          9,267.79          平均亏损:         -3,753.09
    所有平均利润:            880.97     均盈利/均亏损:              2.47

    最大连盈次数:                 5      最大连亏次数:                10
    最大连盈幅度: 27.80%(55,578.52)      最大连亏幅度:-7.15%(-25,543.80)
盈利交易平均周期:             30.76  亏损交易平均周期:             11.92
  交易平均周期数:             18.75          盈利系数:             -0.27
          夏普率:            0.1166           MAR比率:             7.42%

    最大浮动盈利:  6.33%(64,278.52)     最大浮动亏损:-3.95%(-40,001.37)
    最大回撤幅度: 16.31%(89,800.13)     最大回撤时间: 16.31%(89,800.13)

        初始投入:           200,000          最大投入:         1,078,560
        年回报率:    121.00%(682天)      年有效回报率:            29.91%
简单买入持有回报:             0.00%  买入持有年回报率:             0.00%

        总交易额:      4,557,835.50            交易费:        136,735.33
     交易费/利润:              0.20      融资、券费用:               .00

        测试时间: 2010/04/01 -- 2012/02/12  共682天
      测试周期数:             23813
        平均仓位:             5.96%          最大仓位:           100.00%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:              9336      无仓周期比例:              0.39
    最长无仓周期:                82      平均无仓周期:              12.3

---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:             0.00%
        信号数量:                 0      年均信号数量:              0.00
    五日获利概率:             0.00%      十日获利概率:             0.00%

实际交易要使用固定轮询和高频扫描，不能使用一根k线走完。三楼的大侠能说一下有什么问题吗？

讨论1.

从结果来看，这个模型有一下几个问题：

1.收益不是太好------

2.回撤有点大，最大1手达到8.98万元。

3.盈利创新高的周期太长，这个问题在实盘交易时非常重要，长时间不能赚钱会影响你的心态，可能导致你不能坚持程序化交易。

4.这个交易策略非常明了直白：突破上轨做多，突破下轨做空，中轨之上不持空仓位，中轨之下不持多仓位，上下轨之间什么也不做----这个模型的特点。

为了改进2、3的问题，我们可以模型的特点对模型进行修改。

 

改进1 修改中轨的位置代码如下：

 

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

input:n(13,1,20,1);

input:m(70,-200,200,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1)+0.1*m;
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if time>091500 and time<150000 then

begin

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end
end
//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

 

 

 

大家可以自己去测试，创新高的周期大为缩短，回撤降到了6.5万左右。

这里牵扯到一个优化的问题，很多人不喜欢，我也不太喜欢，只是告诉新手一个思路。大家可以用某曲线来代替中轴，也可以用其他形态的线代上轨和下轨。根据这个模型的思路你可以做出几十中模型出来，结果如何就看各位同学的水平了。

在讨论收益时，你不能修改我的策略的核心思想，否则就是讨论你自己的策略收益！这个策略的核心思想是：碰上轨就开多仓（持仓=0时）碰下轨开空仓（持仓=0）如果你在测试时将H/L改为C能满足我的策略的要求吗？测试时用H/L表示价格是否触摸到上下轨。如果你怕在一个周期里来回刷，你可以用1分钟周期。甚至是秒周期，对这个策略来说收益都是一样的。至于滑点漏单等那是下一个面（操作层面）的问题。

 

讨论二

止损止盈

（不是我好为人师，实在实闲的无聊，交易程序在自动执行，我只要监测一下就行了，只好在这里打打情，骂骂俏。高手看了哈哈一笑就行了，新手看了多少还是有帮助的，程序代码编写时没有使用什么技巧，尽管运行效率可能不高，但很直观，问题只要不是太幼稚，我都会回答，欢迎大家讨论）

在这个策略中止损等于已经有了，不管持有什么仓位，只要价格一触及中轨就会平仓。所以额外的止损就不需要了。那么需要止赢吗，我认为不需要。在赚钱时我们要吃光喝尽。亏钱时控制在一定的范围内。如果大家看到本来赚了很多，可是一会又回来了，很心痛，我们可以加一个回撤止赢。可以按回撤百分比也可以按具体的点数。代码如下：

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

//上下轨和中轨的距离

input:n(13,1,20,1);

//中轴偏移值

input:m(70,-200,200,1);

//回撤止赢点数

input:m1(24,5,30,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1)+0.1*m;
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if time>091500 and time<150000 then

begin

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end

end

//回撤止赢

r10:=enterbars;

r11:=llv(l,r10+1);

r12:=hhv(h,r10+1);

if time>091500 and time<150000 then

begin

if holding>0 and r12-c>m1 and r10>=1 then

begin

sell(1,0,thisclose);

end

if holding<0 and c-r11>m1 and r10>=1 then

begin

sellshort(1,0,thisclose);

end
end
//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

 

 

 

注意 13 70 24 都是优化的结果。

没什么，大家只是讨论着玩，消磨下时间，C在实时行情中不仅仅是收盘价，更重要的是最新价，测试是对过去完成的事情，所以这里的C只有收盘价的概念。测试时把H L 用在CROSS中判断只是确定在这根k线中曾经的价格是否碰到过上下轨。所以在实盘时要把HL改用C，如果不考虑滑点的话，测试结果和实盘时没有区别的，你把实时的“C”和收盘价的“C”混为一谈了。

不好意思代码我也没有运行过，刚才去测试了一下，发现了一个BUG，我改过来了，最高收益可以达到82万/手,年收益率在140%左右，完全可以用于实战。

参数N可以用来改变交易次数，自己可以取一个合理的值就行了。M和M1也无关紧要，只要取一个合理的值，就不会改变模型的性质。代码如下：

 

 

 

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

//上下轨和中轨的距离

input:n(13,1,20,1);

//中轴偏移值

input:m(70,-200,200,1);

//回撤止赢点数

input:m1(24,5,30,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1)+0.1*m;
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if time>091500 and time<150000 then
begin

if r1=0 and holding=0 then
begin
buy(h>r6,tn,limitr,r6);
buyshort(l<r7,tn,limitr,r7);
end

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end
end

//回撤止赢

r10:=enterbars;

r11:=llv(l,r10+1);

r12:=hhv(h,r10+1);
if time>091500 and time<150000 then
begin
if holding>0 and r12-c>m1 and r10>=1 then

begin

sell(1,0,thisclose);

end

if holding<0 and c-r11>m1 and r10>=1 then

begin

sellshort(1,0,thisclose);

end
end
//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred