期货投资中数学问题的研究 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

(五)误差效度
此法是用来观察各个模型的效率性，是一种效率性指标，当计算出来的数值越小，表示模型稳定性越高，计算方式较佳。误差效度表示如下：
误差效度=| (|实际损益|-风险值估计值)/风险值估计值 |/|观察样本个数 |
八、模型评价
优点：该模型的建立，成功地解决了为题，并提出了最理想的五种期货商品，能根据历史数据预测将来的风险，有一定的实际应用价值。
缺点：因为在此模型的建立上，采集到的历史数据并不是很多，只是其中加少的一部分，因此在预测的精度上面存在一定的偏差。
九、宣传短文：我国的期货市场
随着改革的深入发展，我国经济运行社会主义市场经济机制。建立各类生产资料市场对于完善和发展社会主义市场体系，是件重要的任务，而要提高商品的流通能力，减少非正常库存，降低市场波动，建立一些商品的期货交易市场是不可缺少的。
自1992年的深圳有色金属交易所开业以来，上海金属交易所、南京石油交易所、郑州农产品交易所等期货市场相继成立开业，这标志着期货交易这一古老而现代化的交易制度已逐步进入我国的经济生活。但是，期货市场在我国仍属于新生事物，加强对期货市场的研究，逐步完善交易规则，加强风险管理，以推动我国期货市场的稳定发展，让它发挥出应有的作用，这是广大期货市场研究者的重要任务之一。就目前来说，在我国，虽然有关期货方面的书籍不少，但它们主要集中在期货交易基本知识、实务操作和定型探讨上，对于期货市场的风险研究及风险评价、价格定量预测等文献较少。一般而言，对于期货投资的数学问题，可以建立期货市场的风险评价模型、经济的系统风险和期货买卖风险的关系模型、期货公司的非系统风险模型以及期货买卖风险和证券买卖风险关系的模型。基于上述观点，笔者就有关期货市场的风险研究及对期货市场的风险评估，利用VaR（Value at Risk）法、回归分析及时间序列分析等建立了相关模型，进行了初步的讨论，以供投资者及管理者参考。

主题：期货投资中数学问题的研究