主题：期货投资中数学问题的研究

④知识库
知识库主要是存放各个神经元之间连接权值。它是分布式存储的，适合于并行处理。 一个节点的信息由多个与它连接的神经元的输出信息以及连接权值合成。注意：初始化权值时，各个连接值采用不同的数值，最好在（0, 1）之间，如果初始权值相等，它们在以后运算中将始终保持相等，并且容易引起系统在学习过程中停留在误差函数的局部最小值或某稳定点或在这些之间振荡。
⑤输入、输出模式转换
实际问题输入的各数值量纲不统一，甚至用概念形式表示，所以需要进行输入、输出模式的转换使数据具有可比性。在本系统中，需要对数据进行同一化处理。
本系统尝试用人工神经网络专家系统预测期货价格走势，该模型具有较强的学习和记忆能力，可以在一定程度上模拟期货行情内在规律。并且，本系统的应用强调人机交互性，即用户的积极参与，系统需要通过大量的网络训练达到预测效果, 其它相关理论的应用也需要用户的经验加以补充，有待进一步探讨。

我们选用适用于异方差情形的方差比检验法，对历年中国三个期货市场的期货价格进行实证检验，结果表明只有上海铜达到弱式有效。说明中国三个期货市场对信息反应表现不是很好，而且市场间差别较大。这些结果表明中国期货市场在风险监管、制度建设、市场开放程度和市场主体素质等方面都有待提高。最后对中国期货市场风险管理提出了进一步的政策建议。
关于市场风险的研究从上世纪60年代以来已在不同时期的各类市场中广泛的展开了。这些研究形成和发展了不同的理论以及不同的检验方法。利用这些理论和检验方法，很多国内学者对中国的股票市场进行了分析，从一定程度上对证券市场的完善起了重要作用。但期货市场相关的实证研究还很少。如何针对中国期货市场的实际情况，应用并发展这些理论，无疑具有较高的理论意义，同时也是改善及实现我国期货市场功能的关键。根据中国现货市场的现状，目前研究期货价格或收益率的随机游走性的文章一律地用序列相关分析和游程检验，首先上述二者并不是检验随机游走的方法，而只是检验是否平稳的方法，其次二者对小样本数据的分析是缺乏说服力的。以往研究都忽视了对价格变动的异方差性的影响，异方差的存在将使很多传统的统计量的分布发生改变，从而使检验失效；以往的研究都没有检验收益率的分布特性而直接接受其为正态分布或是对数正态分布。我们可以用分形理论来验证市场的分布特性；对期货市场风险监控的研究，必须以期货市场有效性假设为依据。我们须通过实证研究分析我国期货市场的有效性，并据此分析影响期货市场风险的因素。
1、数据选取：
可以选取中国目前三个主要期货品种（上海期货交易所铜期货合约、大连商品交易所大豆期货合约、郑州商品交易所小麦期货合约）及其对应的现货和国际期货价格进行研究。