期货投资中数学问题的研究 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

豆粕的VaR值计算方法同豆一一致，在此不作赘述，在此仅列出从7月28日至8月23日逐日推算下一交易日的VaR值，如下表所列
交易日序        日期        var值
1        7月28日        59.79
2        7月29日        62.99
3        8月1日        64.81
4        8月2日        64.69
5        8月3日        64.45
6        8月4日        65.77
7        8月5日        65.52
8        8月8日        64.98
9        8月9日        66.68
10        8月10日        67.54
11        8月11日        67.39
12        8月12日        66.21
13        8月15日        67.71
14        8月16日        69.92
15        8月17日        69.99
16        8月18日        70.38
17        8月19日        70.21
18        8月22日        70.01
19        8月23日        69.89

VaR的时间序列曲线:

橡胶：
商品名称        累计天数        日期        结算价        浮动盈亏
橡胶        1        7月14日        15835        -245
橡胶        2        7月27日        16645        -210
橡胶        3        7月21日        16030        -45
橡胶        4        7月5日        14980        -20
橡胶        5        7月12日        15880        0
橡胶        6        7月18日        15930        35
橡胶        7        7月20日        16075        60
橡胶        8        7月19日        16015        85
橡胶        9        7月11日        15880        115
橡胶        10        7月15日        15955        120
橡胶        11        7月6日        15130        150
橡胶        12        7月22日        16205        175
橡胶        13        7月13日        16080        200
橡胶        14        7月1日        14750        250
橡胶        15        7月4日        15000        250
橡胶        16        7月8日        15765        260
橡胶        17        7月25日        16500        295
橡胶        18        7月26日        16855        355
橡胶        19        7月7日        15505        375

橡胶的VaR值计算方法同豆一一致，在此不作赘述，在此仅列出从7月28日至8月23日逐日推算下一交易日的VaR值，如下表所列

交易日序        日期        var值
1        7月28日        361.05
2        7月29日        390.41
3        8月1日        398.44
4        8月2日        410.32
5        8月3日        414.56
6        8月4日        426.95
7        8月5日        428.22
8        8月8日        429.43
9        8月9日        433.79
10        8月10日        440.35
11        8月11日        444.97
12        8月12日        450.62
13        8月15日        456.65
14        8月16日        457.99
15        8月17日        458.08
16        8月18日        460.12
17        8月19日        464.38
18        8月22日        465.87
19        8月23日        467.76

主题：期货投资中数学问题的研究