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测试报告

测试品种: 股指连续

净利润: 885,330.13 净利润率: 88.53%

总盈利: 5,315,821.50 总亏损: -4,430,486.50

交易次数: 2092次胜率: 45.41%

年均交易次数: 455.90次盈/亏次数: 950/1142

多头交易次数: 1028 空头交易次数: 1064

多头盈利次数: 452 空头盈利次数: 498

多头胜率: 43.97% 空头胜率: 46.80%

多头盈亏比: 0.78 空头盈亏比: 0.88

最大单次盈利: 2.37%(19,616.85) 最大单次亏损:-2.74%(-19,062.28)

平均盈利: 5,595.60 平均亏损: -3,879.59

所有平均利润: 423.20 均盈利/均亏损: 1.44

最大连盈次数: 8 最大连亏次数: 10

最大连盈幅度: 4.54%(53,744.99) 最大连亏幅度:-3.68%(-36,095.17)

盈利交易平均周期: 124.85 亏损交易平均周期: 81.72

交易平均周期数: 101.30 盈利系数: -0.09

夏普率: 3.6147 MAR比率: 2.10%

最大浮动盈利: 2.49%(19,828.13) 最大浮动亏损:-3.05%(-21,200.83)

最大回撤幅度: 7.04% 最大回撤时间:2013/08/22 14:01:00

初始投入: 1,000,000 最大投入: 1,080,120

年回报率: 14.82%(1676天) 年有效回报率: 13.94%

简单买入持有回报: 25.70% 买入持有年回报率: 5.11%

总交易额: 11,089,499.00 交易费: 99,805.52

交易费/利润: 0.11 融资、券费用: 0.00

测试时间: 2010/05/31 -- 2014/12/31 共1675天

测试周期数: 300610

平均仓位: 3.96% 最大仓位: 7.06%

平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00

无仓周期数: 88684 无仓周期比例: 0.30

最长无仓周期: 198 平均无仓周期: 42.4

---------------------按月收益率统计(日期资产收益金额收益百分比)-------------------

10/05 1,000,000.00 0.00 0.00%

10/06 1,019,359.31 19,359.31 1.94%

10/07 1,043,236.06 23,876.75 2.34%

10/08 1,039,863.31 -3,372.75 -0.32%

10/09 1,054,040.38 14,177.06 1.36%

10/10 1,105,669.88 51,629.50 4.90%

10/11 1,102,437.38 -3,232.50 -0.29%

10/12 1,181,455.63 79,018.25 7.17%

11/01 1,216,515.13 35,059.50 2.97%

11/02 1,275,170.38 58,655.25 4.82%

11/03 1,273,251.50 -1,918.88 -0.15%

11/04 1,266,071.13 -7,180.38 -0.56%

11/05 1,281,753.88 15,682.75 1.24%

11/06 1,353,209.88 71,456.00 5.57%

11/07 1,354,087.38 877.50 0.06%

11/08 1,363,597.63 9,510.25 0.70%

11/09 1,405,008.00 41,410.38 3.04%

11/10 1,431,535.00 26,527.00 1.89%

11/11 1,405,173.38 -26,361.63 -1.84%

11/12 1,408,999.38 3,826.00 0.27%

12/01 1,424,777.50 15,778.13 1.12%

12/02 1,433,015.50 8,238.00 0.58%

12/03 1,454,111.63 21,096.13 1.47%

12/04 1,479,100.25 24,988.63 1.72%

12/05 1,464,281.75 -14,818.50 -1.00%

12/06 1,503,141.88 38,860.13 2.65%

12/07 1,495,519.63 -7,622.25 -0.51%

12/08 1,491,538.25 -3,981.38 -0.27%

12/09 1,551,632.75 60,094.50 4.03%

12/10 1,554,431.38 2,798.63 0.18%

12/11 1,552,171.88 -2,259.50 -0.15%

12/12 1,584,705.88 32,534.00 2.10%

13/01 1,586,906.75 2,200.88 0.14%

13/02 1,631,722.25 44,815.50 2.82%

13/03 1,670,511.63 38,789.38 2.38%

13/04 1,693,040.25 22,528.63 1.35%

13/05 1,666,945.38 -26,094.88 -1.54%

13/06 1,678,407.13 11,461.75 0.69%

13/07 1,659,902.75 -18,504.38 -1.10%

13/08 1,614,433.63 -45,469.13 -2.74%

13/09 1,636,625.00 22,191.38 1.37%

13/10 1,650,840.75 14,215.75 0.87%

13/11 1,663,068.88 12,228.13 0.74%

13/12 1,714,633.25 51,564.38 3.10%

14/01 1,731,185.00 16,551.75 0.97%

14/02 1,755,085.25 23,900.25 1.38%

14/03 1,725,596.00 -29,489.25 -1.68%

14/04 1,760,525.50 34,929.50 2.02%

14/05 1,769,543.50 9,018.00 0.51%

14/06 1,777,439.88 7,896.38 0.45%

14/07 1,792,820.63 15,380.75 0.87%

14/08 1,749,696.63 -43,124.00 -2.41%

14/09 1,791,867.50 42,170.88 2.41%

14/10 1,784,366.00 -7,501.50 -0.42%

14/11 1,799,607.13 15,241.13 0.85%

14/12 1,885,330.13 85,723.00 4.76%

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