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主题:请大家都来讨论:夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响

帅哥哟,离线,有人找我吗?
skylands
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等级:黑侠 帖子:755 积分:6 威望:0 精华:0 注册:2013/5/16 5:52:00
请大家都来讨论:夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响  发帖心情 Post By:2014/12/18 22:03:26 [只看该作者]

现在几乎绝大部分品种都推出了或即将推出夜盘,相信有过较长一段时间程序化实盘的人都会遇到一个问题:交易时间的增加,将会导致原来一直使用的模型遇到很大挑战!因为时间的增加将会影响很多种参数,譬如均线、乖离、周期、结构等等,原来根据1日4个小时交易时间做出的模型很可能失效。而未来的数据却是还没有,你无法去重新优化参数以适应这种新情况。对不使用参数或极少参数的模型来说,可能影响不大,但事实上几乎没有模型不使用到参数,影响总归是有,或大或小而已。
建议大家都来谈一谈你对这个问题的看法,以及应对之道。

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