主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

 不知道大家怎么做复利计算的。 我的RM属于伪日内因为我比较好控制损失。 所以我给RM设计是 5000= 1手 也就是1W我会开2手。

  然后我预先给RM设定一个常数= 例如我考虑拿10手就用5这个常数。

    那么RM会每次开10收， 如果赔钱因为我是日内其实丢不多。 反之赚也不多。  那么当可以开12手我就改成6

也就是赔钱下次减仓，赚钱则下次增仓。  所以如果你跑下长期复利模型，如果这么加仓减仓法最大亏损不超过25% 那么基本可行。

所以上面楼主说赔钱增仓。。。我不理解了。