主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

以下是引用wsanle在2014/9/3 10:52:19的发言：
做程序化实盘3年，前两年只做股指日内，被滑点和手续费吃掉（每天平均开平10次），60W亏掉42W，后经道中朋友点拨，今年刚好盈亏平衡，资金回到60W，3年废寝忘食熬白了头。他建议我同一品种不分日内和隔夜，用同一模型做，日内趋势强烈或单边，自动留隔夜，次日开盘后平仓，又自动做日内，以此循环，效果很不错，80%的留隔夜，次日都有跳空或继续前天趋势的意外惊喜，但必须将意外收获及时收入囊中。告诫各位初入道的朋友，多去揣摩Ai无敌楼主和楼上的帖子内涵，做过程序化实盘的人，感同身受很容易理解。无论多好的测试结果，先打5折，后用仿真或模拟账户做交易测试2个月以上，再将结果打5折后，用1手实盘，如果能赚钱，可能真的成功了，千万别一上来就实盘，除非银子太多。我是采用限价开仓，市价平仓，走完K线开盘价委托开仓，止损止盈信号触发市价平仓，从不加仓减仓。用表格记录3年的交易统计，平均滑点：股指1.4跳，商品1.5跳。如限价未成交不追价，一定时间后撤单，将突破开仓策略自动转换为回调顺势开仓。滑点不可避免，和楼主一样，只对很少部分特定机会操作，所以滑点损失有限。虽然不能发大财，养家糊口不成问题。