主题：潜水多年发布一个策略组合请指教

以下是引用yanxc在2013/9/16 15:28:23的发言：

 

样本数究竟需要多少才能满足要求。这一点很难得出相对准确的量级。

因为里面隐含了一个条件，就是市场在该周期级别是否由于外力或更大级别的变化而有相应可跟踪的变化。

例如在大牛市中取样1年制作的1分策略，与在慢熊中同样1年取样所得，会有相当不同。

又比如A股改为T+0，也很可能直接影响导致现有历史样本在一定意义上失效。

 

前面没有仔细看回测时间，以为与通常一样始自2010。后发现仅为近1年半数据。

则从直觉上判断，如dianslm兄所说，单策略5000次确实多了些。

 

但反过来看，楼主所有参数为隐含之经验参数。如果要一定幅度缩小交易次数，则必然新增原经验之外的过滤条件及参数测试。

这在一定程度上将影响楼主对该模型之信心。

 

楼主不妨先将当前的手续费设置、滑点设置说来看看。分钟周期在如此高的交易频率之下能保持收益，绝非易事。