主题：真的摸索出圣杯了，附近期表现

以下是引用klc在2013/7/2 13:01:23的发言：

哦，明白你的意思了，我试图解释下你的疑问，当然，是基于事实的解释。当然该策略肯定需要继续验证，他年岁还不长：

1、测试报告我在下一个跟贴里面贴出来（这次和上次不太一样了，做了两个改进，效果更好，两个改进的地方会在下个帖子中说明。

2、三年550次的交易次数创造二百多万的利润是不可能的，我改进后，400次交易就创造了200万利润，平均利润是5000以上。我明白你的疑惑，因为只有成功率、平均赢利亏损比大的程序才能交易次数不大的情况下创造大利润，而同时提高交易成功率和单比利润是很难的，这个我也知道，我也非常担心过度优化的问题，但程序又只能不断优化，不可能倒退，只要每次优化不要去不断测试参数即可，我采用的是“理论优化”，即根据我最初的设想。比如，我认为这样优化后应该成功率更高，那么我就会去做，但不通过测试找最好的参数。

3、我的模型是组合模型，但几个模型不同时开仓，只是增加持仓时间和降低空仓时间。所以持仓时间通常比较长，每单的出入也比较大；

4、为什么我的成功率高呢？主要是几乎没止损（个别小策略有止损），我止损是3%，只碰到一两次，测试结果是加不加这3%的止损对结果影响不大。加3%止损是为了将来预防极端情况。那为什么我几乎不止损呢？因为我的策略主要是靠交易量来判断的，我知道什么情况下出现大阴的可能性极低，也知道什么情况下出现大阳的可能性极低，所以一般情况下亏损并不大，并且我的出入场一般是固定时间的，例如15点出场等，所以止损几乎无必要。会有大亏损的时候，但一切都是看概率的。

5、为什么单笔赢利大呢？因为持仓时间长，只要放量，就一直持仓

 

感谢你的意见，我知道有的地方不可思议

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klc 的回复有深度，

 

如果你的模型没有问题，那的确很有创意且效果也很不错，

 

请问 klc 是什么专业出身？ 从事什么行业的工作？