主题：[原创]一个改进的海龟短线策略

楼主，其实从你的测试报告中摘几个数字就可以进行可行性分析了：

净利润:      2,632,294.50

交易费:      1,058,495.88

也就是利润：交易费大约等于2.6:1；目前多数期货公司的手续费，在1跳左右，也就是你的利润只有2.6跳，这是你用stop指令的结果，而实盘是没有stop指令的，只有两种：

1、市价，确保成交，但存在滑点，海龟是趋势突破的策略，买+卖滑点，2.6跳肯定是不够的，这还是假设你的程序和网络能够对行情做出快速反应的情况下的（我很保守，往往会单向给5跳滑点，也就是双向10跳来进行测试）；

2、限价指令，可能不成交，不要觉得不成交放弃就可以了，因为海龟是偶尔一两次大盈利战胜长期小亏损的策略，海龟交易法要求“为了不错过任何一次机会，所以纪律要求必须连续交易”。

我想楼主必须有个清醒的认识，不是海龟不行，我的看法是似乎你这里交易次数太频繁了，单笔盈利太小了，所以相应的滑点、费用的成本高