主题：关于模型在实盘上的可用性问题

在20100416-20121231的测试成绩中：（一直只开 1手）

 

1、收益：收益要比较高，比如180万以上，以保护实战中的“边际收益”

 

2、滑点：滑点是对称的，影响有限，当然对于突破模型会有影响

 

3、可操作性：模型设计时只能以开盘价或收盘价为介入点，最好只用开盘价作为介入点，

 

4、独立性：设计的参数只能根据过去的数据，使用的参数对过去数据不能太敏感，要特别注意符合“大数定律”要求。

 

5、平顺性： 即最大回撤不能太大，通常要求 -7万以下，最好 -6万以下，盈亏比>1.8，总盈利/总亏损>1.5

 

6、交易次数不能太少，否则不符合“大数定律”要求，纯股指期货K线交易系统，15分钟K线级别或以上的模型都不符合要求。

 

     通常是5分钟、3分钟、1分钟K线级别交易系统。