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主题:对VBA回测方法仓位计算的困惑

帅哥哟,离线,有人找我吗?
chacterchen
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等级:新手上路 帖子:93 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/1/29 15:08:45
对VBA回测方法仓位计算的困惑  发帖心情 Post By:2015/2/9 13:29:41 [只看该作者]

我看了金字塔提供的例子,是手动分别添加各个需要测试的品种.

我在PEL公式出现买卖点信号后,使用下面的公式计算出建仓数量PositionQTY .按照我的想法,这个值所代表的风险资本数应该是此时asset的2%

StopLossValue=Formula.GetBufData("StopLossValue",i)     '在PEL公式中计算出的本周期止损值
InitialRisk = HistroyData.Close(i)- StopLossValue     '本周期起始风险,本周期收盘-本周期止损值
PositionQTY = Fix(TestReport.ASSET*0.02/(InitialRisk* CodeMultipliter)) 

可是我在回测后的交易明细看,在刚刚开始的时候,交易记录中的数量似乎还能按照asset的2%下单,越到后面,随着asset的不断增长, 实际下单的风险资本占ASSET的百分比会越来越小. 请问是什么原因呢?

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