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主题:金字塔利用ReportData对象返回的行情数据有差异。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
parmhan
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等级:新手上路 帖子:35 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/5/25 16:33:54
金字塔利用ReportData对象返回的行情数据有差异。  发帖心情 Post By:2014/7/7 9:19:52 [只看该作者]

金字塔利用ReportData对象返回的行情数据存在差异。

为了研究交易策略下单点位的准确性,我们除了交易策略正常下单外,又单独开发了一个专门收集股指相关合约的一个VBA程序,来收取我们关心的三个合约的Tick价格数据。
但是在每天交易结束,比对交易策略下单价格点位和我们收集的同一时间Tick点位数据又明显区别,有时会出现交易策略下单价格点位在我们收集的Tick价格数据中并未出现的价格。我们收集Tick价格,在MarketData的RegReportNotify注册的是主力合约,和交易策略程序一致,但是为什么收到的Tick点位数据不一样。注:我们交易策略程序主机采用的是电信线路,收集Tick程序主机采用的是网通线路。

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