主题：py回测的疑虑

# 本Python代码主要用于策略交易
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
from PythonApi import *

#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
    # 在context中保存全局变量
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    pass

# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑

    mr=get_indicator(context.s1,'均线交叉','MYKD', '5,15,20','1d',30)   
    pd=get_indicator(context.s1,'均线交叉','MYPD', '5,15,20','1d',30)      
    portfolio=get_portfolio(context.s1,0)   #获取持仓量
                                           
    if mr[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0:                               # 开多成立并持仓为0
        buy_open(context.s1, "Market",0,1)                                                                                             # 开多1手
    if pd[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==1:
        sell_close(context.s1,"Market",0,1)
             
pass
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass