日内不平仓 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我有多个策略在一个账户里运行，不能平HOLDING 。

我是这样的思路:

1,开仓后把开仓手数写到全局变量“实际开仓手数”，把拟定的止损价格写到全局变量“止损价格1”

IF 开多条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN

BUY(1，手数,MARKET);

POSITION:=1;

实际开仓手数:=手数；

止损价格1:=c-2*AVGTR;

2，如果价格到了止损价位，按“实际开仓手数”平仓

IF LOW<=止损价格1 AND POSITION=1 THEN BEGIN

SELL(1，实际开仓手数,MARKET);

POSITION:=0;

END

3，如果盘中没有触发止损，收盘前按“实际开仓手数”平仓

IF T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN

SELL(1，实际开仓手数,MARKET);

POSITION:=0;

END//IF

在测试的时候，查看交易明细，发现有开仓后不当日平仓的情况，然后会集中到测试时间段的最后一天强制平仓，不知道程序的问题在哪里，请教！

主题：日内不平仓