日内不平仓 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以上程序不对，是上一版的，重粘

//声明参数

INPUT:N(1,1,100,1);

INPUT:K1(0.7,0.1,1,0.1);

INPUT:K2(0.7,0.1,1,0.1);

INPUT:ATRLEN(20,10,30,1);

INPUT:NMIN(10,1,100,1);

INPUT:TTM(50,50,500,10);

//声明变量

VARIABLE:POSITION=0;

VARIABLE:实际开仓手数=0;

VARIABLE:止损价格1=0;

VARIABLE:止损价格2=0;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

//准备需要计算的变量

HH:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTHIGH,6,-1,N);//N日HIGH的最高价

LL:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTLOW,6,-1,N);//N日LOW的最低价

昨日收盘:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HC:=HHV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

AVGTR:=REF(MA(TR,ATRLEN),1);

手数:=FLOOR(TTM*100/(2*AVGTR*MULTIPLIER));

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=time0>=(timetot0(closetime(0))-60*nmin);

//开始执行时，初始化数据

IF BARPOS=1 THEN BEGIN

POSITION:=0;

END //IF

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND POSITION=0;

开空条件:=C<下轨 AND POSITION=0;

//交易系统

IF 开多条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN

BUY(1，手数,MARKET);

POSITION:=1;

实际开仓手数:=手数；

止损价格1:=c-2*AVGTR;

END//IF

IF 开空条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN

BUYSHORT(1，手数,MARKET);

POSITION:=-1;

实际开仓手数:=手数；

止损价格2:=c+2*AVGTR;

END//IF

IF LOW<=止损价格1 AND POSITION=1 THEN BEGIN

SELL(1，实际开仓手数,MARKET);

POSITION:=0;

END

IF T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN

SELL(1，实际开仓手数,MARKET);

POSITION:=0;

END//IF

IF HIGH>=止损价格2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN

SELL(1，实际开仓手数,MARKET);

POSITION:=0;

END

IF T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN

SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);

POSITION:=0;

END//IF

是这个

主题：日内不平仓