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主题:请教如何实现跨品种套利的测评?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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等级:论坛游侠 帖子:406 积分:196 威望:0 精华:0 注册:2013/1/22 18:44:07
请教如何实现跨品种套利的测评?  发帖心情 Post By:2016/5/8 8:52:26    Post IP:116.22.162.11[只看该作者]

之前有个帖子写到了如何实现跨期套利的测评。

在这里 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=12019

那么,如何实现跨品种套利的测评?有几个难点:

1、如何调整不同品种的开仓手数,以保证多空的仓位是平衡的。

2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的,如何设置评测模型?

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