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主题：pp套利 怎么没有交易呢？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
tt782722334
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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:55:49 		pp套利 怎么没有交易呢？  发帖心情 Post By：2016/3/10 23:53:52    Post IP：221.4.168.66[只看该作者]

pp套利，图表没有交易？？？

C1:"pp05$CLOSE";
C2:"pp09$CLOSE";
A:=C1-C2;

IF STRCMP(STKLABEL,'pp09') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(A < 400, 1, LIMITR,C);
   BUY(A > 370 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'pp05') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(A > 400 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(A <370,1,LIMITR,C);
END
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 8:56:02    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

图表下单函数不能指定品种下单，不能做套利交易

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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:55:49 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 10:55:52    Post IP：59.38.65.0[只看该作者]

套利交易要怎么操作呢？一定要后台吗？
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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 11:00:03    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

将你这个公式分别加载在2个套利品种图表里是可以做的，只是你的代码有问题

IF STRCMP(STKLABEL,'pp09') = 0 THEN

金字塔的合约代码是大写的，你小写自然这个条件永远不能满足

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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:55:49 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 11:49:59    Post IP：59.38.65.0[只看该作者]

可以了，但是回测出来的结果是两个合约的交易次数相差很大哦！

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq图片20160311112653.png
图片点击可在新窗口打开查看
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 12:43:32    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

你没发现你的开多和开空条件是不一样的吗？？

也即是，你这根本不是套利两个方向交易

 

BUY(A > 370 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);

BUYSHORT(A > 400 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);

[此贴子已经被作者于2016/3/11 12:44:03编辑过]
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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/7 9:55:49 		  发帖心情 Post By：2016/3/11 14:06:26    Post IP：59.38.65.0[只看该作者]

不好意思，我太粗心了

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