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主题:请教

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hehhh0327
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等级:新手上路 帖子:34 积分:245 威望:0 精华:0 注册:2011/6/23 11:38:46
请教  发帖心情 Post By:2011/12/6 15:58:31    Post IP:222.178.118.162[只看该作者]

帮忙看看这个套利程序哪里错了,代码如下:

INPUT:M(8,1,100,1);
INPUT:a(2,1,100,1);
INPUT:N(100,1,100,1);
INPUT:LOT1(1,1,10,1);
INPUT:LOT2(1,1,10,1);

runmode:0;

//取每五分钟K线的开盘价
YOPEN:=callstock('y05',VTOPEN,2,0);
POPEN:=callstock('p05',VTOPEN,2,0);

MEAN:=MA(YOPEN-POPEN,M);
vd:=std(YOPEN-POPEN,N);
UPPERBAND:=MEAN+a*vd;
LOWERBAND:=MEAN-a*vd;


IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

//做空价差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TBUY(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END

//做空套利平仓
IF TSELLHOLDINGEX('800980','Y05',0)>0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','P05',0)<0 THEN
BEGIN
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TSELL(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END


//做多价差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 THEN
BEGIN
TBUY(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END

//做多套利平仓
IF TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)>0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)<0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TBUY(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END


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