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主题:请教

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hehhh0327
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等级:新手上路 帖子:34 积分:245 威望:0 精华:0 注册:2011/6/23 11:38:46
请教  发帖心情 Post By:2011/11/21 15:46:44    Post IP:222.178.118.162[只看该作者]

    请教各位高手如何用金字塔程序把一阶、二阶高低点表示出来,一阶、二阶高低点定义如下:

    假设两个合约的价差为时间序列t1,t2……tn,样本数为n。

    一阶高点:如果ti>ti+1,ti>ti-1,那么ti就是一个一阶高点。倘若相邻的两个价差值相等,则忽略其中靠后的那个价差,在与相邻的价差比较过程中只与前者比较。

    二阶高点:如果在一个高阶高点比它左右相邻的两个一阶高点价差都大,那就把它定义为一个二阶高点。倘若相邻的两个一阶高点相等,则忽略靠后的那个一阶高点,在与相邻的一阶高点比较的过程中只与前者比较。依次类推,可以定义价差的n阶高点。

 

  


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