主题：求助：股票组合与期指的对冲策略 该怎么写？ 怎么测试

求助：股票组合与期指的对冲策略该怎么写？ 怎么测试

我选择100只股票，有1个入场规则KDGP，1个离场规则PDGP。

1 我想对这100只股票进行组合测试，达到对应的条件就入场或者离场。

实际到底持有多少只股票，依据信号，应该是0-100之间 不确定的。

2 我想每买入一份股票的同时，开空一手期指对应。股票离场时则平仓期指。

  持有多少只股票就持有多少手期指。

这个策略架构该怎么写呢？只有2个策略都实现 才能组合测试，看到对冲的效果

我想分成2个部分，

1 股票策略就 单策略多品种，对这100个策略进行这测试。

股票部分的盈亏曲线也能得到了。

2 然后对应的期指策略就依据股票的结果来开平，

请教金字塔的客服及高手朋友们，这个期指策略该怎么实现呢？

主要是不好取到股票的组合结果。

或者看看有没有更好的回测办法呢？