2015.5.26 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
X周期高点:=ref(hhv(h,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=ref(LLV(L,X),1);
手数:=ss;

//交易条件:

开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=C<X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;
//交易系统

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

上面这段系统自带的四周规则代码是不是偷价？C>X周期高低点，然后成交位置限制在X周期高低点，如果用下一周期开盘价测，价格又差了很多。这种突破模型，应该怎么测试才能更准确表达原系统本来的想法？

主题：2015.5.26