欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 关于主力合约问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3670人关注过本帖平板打印复制链接

主题:关于主力合约问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
chenfansky
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:71 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/4/20 8:53:07
  发帖心情 Post By:2015/5/18 17:16:58    Post IP:27.154.22.183[只看该作者]

版主给出的代码真是个好东西。但是还是不符合我的想法,我的表达有问题,重新说明如下:

在连续合约页面下,自动判断连续合约和主力合约的时间戳;
1、自动寻找1501主力合约时间:将这个起始点和终点时间取出;
2、1502...直到1512;

也许需要做成外部数据文件,每个品种去做成一个数据表格。

这些时间构成断断续续的二维数组;

当执行主力合约换月的时候,连续合约上面必须强制平仓,等待新的信号出现,才出现开仓信号(以吻合换月后的新合约)。那么在连续合约上,就必须要有这些时间戳来匹配。否则执行换月的时候,价格可能会有跳空情况出现,导致测试数据失真。

这个时间戳就是为了过滤这个换月过程带来的数据异常情况。

 回到顶部
总数 14 1 2 下一页