主题：关于主力合约问题

如果想程序化交易商品，编写策略时一般会取连续合约进行测试，但是问题产生了：一旦商品进入换月，那么测试数据就会失真。

本人的想法是这样：连续合约的日期跟主力合约一致的，将符合范围的时间值标记输出；

比如，当前主力合约为1505时，将主力合约的这个时间(假设为150205开始，到150403结束，就将这两个时间值取出来，而且这两个时间戳理论上是和连续合约吻合的)

在150205到150403这段时间的主力合约数据和连续合约的数据理论是吻合的（比如成交量，最高价，最低价等等）

最好能够将数据生成外部文件格式存放。

万能的版主啊，请教您，如何实现这个想法？希望给予帮助啊。不胜感激。