[求助]有时候会出错 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

INPUT:N(1,1,100,1),K(0.8,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(0.5,0.1,1,0.1);

variable:a=0;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K*浮动区间;

下轨:开盘价-K*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>185800;

手数:=asset*ss/k/浮动区间/MULTIPLIER;

//交易条件

开多条件:=c>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=c<下轨 AND HOLDING=0;

止损平多条件:=l<开盘价 and HOLDING>0;

止损平空条件:=h>开盘价 and HOLDING<0;

//交易系统

if 开多条件 and a<=2 then begin

BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,LIMITr,上轨+MINDIFF);

a:=a+1;

end;

if 开空条件 and a<=2 then begin

BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,LIMITr,下轨-MINDIFF);

a:=a+1;

end;

if time=closetime(0) then a:=0;

止损平多:sell(止损平多条件,0,LIMITR,开盘价-MINDIFF);

止损平空:SELLSHORT(止损平空条件,0,LIMITR,开盘价+MINDIFF);

收盘平多:SELL(T2,0,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,0,MARKET);

涨停平多:sell(c=DYNAINFO(54),0,LIMITr,DYNAINFO(54));

跌停平空:SELLSHORT(c=DYNAINFO(55),0,limitr,DYNAINFO(55));

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

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14年1月30号交易了3次。模型是一天交易2次。白糖连续 1分钟数据

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