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主题：代码怎么写
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		代码怎么写  发帖心情 Post By：2015/1/26 15:58:12    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

请教：初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值；
如果现金比持仓多10%，继续买入，如果现金比持仓少10%，平一部分仓位，使得持仓市值和现金始终1：1
这个代码怎么写？

[此贴子已经被作者于2015/1/26 15:58:29编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 16:03:05    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

处理中，请稍等


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fly
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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 16:11:11    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值；
如果现金比持仓多10%.
 
你可以以今天的上证50（即000016）行情为例，开盘2612.85，收盘2692.61为例。
一半的资金什么时候入场，可以买多少
再详细说说今天收盘后您说的现金和持仓市值，各多少

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uime
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等级：论坛游民 帖子：114 积分：27 威望：0 精华：0 注册：2013/5/9 7:26:16 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 16:18:56    Post IP：218.28.92.185[只看该作者]

为了便于处理，第一天直接买入lots=Int(1000000/2/close),那么持仓市值＝lots*close,现金＝1000000－持仓市值
当某天持仓市值/现金〉＝1.1，需要平去一部分仓位，假定持仓市值为51w，那么需要平仓0.5w的仓位；
如果某天持市值/现金<=0.9,需要加仓，假定持仓市场为49w，那么需要再买0.5w的仓位.
这样每次建仓平仓后：持仓市值近似等于现金
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uime
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等级：论坛游民 帖子：114 积分：27 威望：0 精华：0 注册：2013/5/9 7:26:16 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 16:23:56    Post IP：218.28.92.185[只看该作者]

就是说第一次建仓不用选择，以任何时点介入都行，核心处理部分就是后面的再平衡，可以把10%做为参数，这样便于优化。

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uime
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等级：论坛游民 帖子：114 积分：27 威望：0 精华：0 注册：2013/5/9 7:26:16 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 16:28:56    Post IP：218.28.92.185[只看该作者]

以下是引用fly在2015/1/26 16:11:11的发言：
初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值；
如果现金比持仓多10%.
 
你可以以今天的上证50（即000016）行情为例，开盘2612.85，收盘2692.61为例。
一半的资金什么时候入场，可以买多少
再详细说说今天收盘后您说的现金和持仓市值，各多少

]
收盘时以50w资金买入int(500000/2692.85)*2692.85＝498177,这样持仓市值为int(500000/2692.85)*2692.85，近似等于现金500000，
不管开盘价。

[此贴子已经被作者于2015/1/26 16:29:33编辑过]
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fly
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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2015/1/27 13:44:35    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

每天收盘时比较现金和持仓市值.   使得持仓市值和现金始终保持在1：1

你的加仓或者减仓，应该是在第二天开盘以后的操作吧

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好，操作用第二天收盘价，请教代码如何完成

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uime
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等级：论坛游民 帖子：114 积分：27 威望：0 精华：0 注册：2013/5/9 7:26:16 		  发帖心情 Post By：2015/1/29 7:57:42    Post IP：218.28.92.185[只看该作者]

就按第二天收盘价来加仓或者减仓

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等级：论坛游民 帖子：114 积分：27 威望：0 精华：0 注册：2013/5/9 7:26:16 		  发帖心情 Post By：2015/1/29 15:51:50    Post IP：218.28.92.185[只看该作者]


@fly @金哲
有结果吗？
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