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主题：请问这个策略哪里写得不对？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lyraley
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等级：论坛游侠 帖子：137 积分：30 威望：0 精华：0 注册：2011/12/2 7:33:43 		请问这个策略哪里写得不对？  发帖心情 Post By：2014/8/22 13:22:24    Post IP：113.119.161.185[只看该作者]

//策略一：

RC:=REF(C,1);

IF C>RC THEN BEGIN
平空:SELLSHORT(1,0,MARKET);
开多:BUY(HOLDING=0,P,MARKET);
END

IF C<RC THEN BEGIN
平多:SELL(1,0,MARKET);
开空:BUYSHORT(HOLDING=0,P,MARKET);
END

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

//策略二：

GHD:=EXTGBDATA('GHOLD');

平多:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.平多',0,1);
平空:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.平空',0,1);
开多:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.开多',0,1);
开空:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.开空',0,1);

R平空:=REF(平空,1);
R平多:=REF(平多,1);
R开多:=REF(开多,1);
R开空:=REF(开空,1);

IF ISLASTBAR=0 THEN BEGIN
SELLSHORT(平空,0,MARKET);
SELL(平多,0,MARKET);
BUY(开多,1,MARKET);
BUYSHORT(开空,1,MARKET);
END

IF ISLASTBAR THEN BEGIN
IF R平空 AND GHD<0 THEN BEGIN
SELLSHORT(1,0,NEXTOPEN);
GHD:=0;
END
IF R平多 AND GHD>0 THEN BEGIN
SELL(1,0,NEXTOPEN);
GHD:=0;
END
IF R开多 AND GHD=0 THEN BEGIN
BUY(1,1,NEXTOPEN);
GHD:=1;
END
IF R开空 AND GHD=0 THEN BEGIN
BUYSHORT(1,1,NEXTOPEN);
GHD:=-1;
END
END

EXTGBDATASET('GHOLD',GHD);
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
lyraley
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等级：论坛游侠 帖子：137 积分：30 威望：0 精华：0 注册：2011/12/2 7:33:43 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 13:27:05    Post IP：113.119.161.185[只看该作者]

上面是一个简化的例子，使用策略二进行交易，策略一发出开平信号，GHD是表示多空持仓的函数（因为某些原因不使用HOLDING）。 轮询高频。 在模拟测试时，发现只会开仓不会平仓，请问哪里出了问题？

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美女呀，离线，留言给我吧！
pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 13:27:24    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

策略1平仓时加上holding<0 或holding>0

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
lyraley
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等级：论坛游侠 帖子：137 积分：30 威望：0 精华：0 注册：2011/12/2 7:33:43 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 13:31:37    Post IP：113.119.161.185[只看该作者]

//策略一
RC:=REF(C,1);

IF C>RC THEN BEGIN
平空:SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);
开多:BUY(HOLDING=0,P,MARKET);
END

IF C<RC THEN BEGIN
平多:SELL(HOLDING>0,0,MARKET);
开空:BUYSHORT(HOLDING=0,P,MARKET);
END




加了，依旧只开不平、发现个问题：策略二如果不使用上跟K线的信号，而直接用本根K线的信号，就可以正常开平。
[此贴子已经被作者于2014/8/22 13:32:49编辑过]
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 13:46:41    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

图表全局变量用variable,不要用extgbdata


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lyraley
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等级：论坛游侠 帖子：137 积分：30 威望：0 精华：0 注册：2011/12/2 7:33:43 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 14:14:57    Post IP：113.119.161.185[只看该作者]

其实如果可以我也不想用extgbdata。但因为具体的策略涉及单根K线内的细微操作，之前发帖问过，有版主告诉我不能使用variable只能用extgbdata。
上面的代码应该和全局变量的原理无关吧，因为我上面也说过，不使用ref(,1)，而直接用开平仓信号，就能正确的执行。
所以结论是，现在我只能使用extgbdata，麻烦版主具体告知上面的策略哪里出了问题，谢谢。
[此贴子已经被作者于2014/8/22 14:15:19编辑过]
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 14:21:38    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

图表里面不要用extgbata，没有历史数据，影响信号

让你用extgbdata是基于认为你能用后台的前提上

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了解了，谢谢！

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