主题：如何提高策略的盈利率？

一个日内策略代码，别人在TB上测试，年回报在20%多；但是自己改过来用在金字塔上，年回报就是10%出头（仔细核对了，，在信号触发啊、下单价格设计方面啊用的思路以及指标是一样的）；

面对这种无助的结果，请问高手们，怎样改进盈利率呢？

1、自己有尝试过改变一下某些参数，入场信号触发、止损离场信号触发等条件放宽松或者收紧一点，但是没有显著改善；

可能是自己没有系统、科学的参数调整方法？（的确就是手动地增减一下数字，然后测试看结果）

2、有考虑过是不是金字塔里面的下单函数-交易符控制等造成的差异，LIMIT,LIMITR,THISCLOSE,MARKET啊。但是但是，不知道

它具体和TB是怎么个差别？？是造成我如上问题的元凶吗？