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主题：历史回测时如何计算历史涨跌停价
帅哥哟，离线，有人找我吗？
klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		历史回测时如何计算历史涨跌停价  发帖心情 Post By：2014/4/9 10:59:40    Post IP：113.109.177.230[只看该作者]

为了避免被套，我想规定在跌停附近不做多，涨停附近不做空，但由于以下两个原因无法获得涨跌停价：

原因1：金字塔函数中并无法获得历史K线涨跌停价，另外涨跌停一般是相对于前日的结算价，而不是收盘价，因此无法用收盘价计算

原因2：交易所有时候会根据行情调整涨跌停幅度

 

那么在历史回测中，我们如何计算出每日涨跌停价格呢？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/4/9 11:04:47    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

需用户自行定义涨跌停价，金字塔涨跌停价是属于动态行情函数，不能用以测评


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klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		  发帖心情 Post By：2014/4/9 15:24:34    Post IP：113.109.177.230[只看该作者]

你说的这个我知道，是常量，所以我想问问其他人能不能提供比较好的方案，快速计算出每日涨跌停价，同时能考虑我讲的两种情况

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/4/9 15:29:32    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

简单点就是

ref(close,todaybar)*1.1和ref(close,todaybar)*0.9

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美女呀，离线，留言给我吧！
jiangsen
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等级：黑侠 帖子：992 积分：4305 威望：0 精华：0 注册：2012/8/3 10:50:38 		  发帖心情 Post By：2014/4/9 15:33:11    Post IP：140.207.196.7[只看该作者]

楼上这个是错的，股指涨跌停价是昨天结算价的上下各10%

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美女呀，离线，留言给我吧！
jiangsen
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等级：黑侠 帖子：992 积分：4305 威望：0 精华：0 注册：2012/8/3 10:50:38 		  发帖心情 Post By：2014/4/9 15:34:53    Post IP：140.207.196.5[只看该作者]

办法是用turnover/vol算出昨天的结算价，论坛有相关帖子，你搜一下“结算价”

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klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		  发帖心情 Post By：2014/4/10 8:38:55    Post IP：113.109.187.78[只看该作者]

恩，我看到啊火的算法不错，参考了。

不过交易所临时调整涨跌停幅度的就没办法了，特别是商品，好像平时幅度比较小，在大行情时，交易所会提高
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		  发帖心情 Post By：2015/10/21 21:22:41    Post IP：113.109.181.228[只看该作者]

阿火的方法就是根据交易所的结算价计算方式。例如中金股指期货，最后一小时加权平均价，也就等于：最后一小时的成交额/最后一小时的成交量/合约乘数
如果用小时线或半小时线是很容易计算出来的
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tangpeiran
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等级：论坛游侠 帖子：162 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/13 18:35:18 		  发帖心情 Post By：2015/10/21 23:48:53    Post IP：114.96.185.211[只看该作者]

谢谢

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