主题：这个成交延时的问题，如何处理？

昨天提的没人回答，今天再说清楚一点，请教各位如何处理我这个问题：

我在后台程序里，1秒轮询，做一个止损程序，思路如下（只说多头）；

1、程序把TBUGHOLIND(1),和程序自己记录（用 全局变量记录）的多头余仓比较，发现TBUGHOLIND(1)>多头余仓,就作为一次开多记录，记录下相关数据，比如：第1次开多的日期、时间、价格、第1次开多余仓等等；第2次、3次....以此类推；

2、当TBUGHOLIND(1)<多头余仓，就作为一次平多，按照一定的规则，找到某一个开多记录，进行平仓；

3、每次开多记录里，包含止损价格，当价格小于某次开多记录里的止损价格时，触发平多指令，并对该开多记录做平多处理；

现在的问题是：

比如：第1次开多的止损价格时20000，余仓1手，第2次开多的止损价格是20010，余仓2手，总多头余仓是5手，最新价格是19990。在这种情况下，我的程序是先处理第1个开多记录，去平第1次开多的那个1手余仓；但因为平多指令执行的时间有延迟，在发出平多指令后，程序会将第1次的开多余仓减为0，同时将总多头余仓减为4手，因平多指令还没执行所以实际的仓位TBUGHOLIND(1)还是等于5手；这时候程序继续执行，却变成了TBUGHOLIND(1)>多头总余仓，转而以为是产生了一次开多交易，当做开多处理了，导致整个思路混乱。

自己也想在平多指令发出后，等待一段时间再执行下一个语句，但会导致其他的止损的触发时间。

请问如何解决这个问题？

谢谢。