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主题:EMA的不确定性

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zcl
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等级:论坛游侠 帖子:543 积分:496 威望:0 精华:0 注册:2013/4/23 13:52:09
EMA的不确定性  发帖心情 Post By:2013/11/13 22:36:44    Post IP:36.63.1.0[只看该作者]

EMA近期的权重大,远期的权重小。测试的策略历史赚钱效益好,近期不好。因为权重远近不同,随着时间的延长EMA的均线值会发生变化,所以近期的买卖点一段时间后会发生漂移。或者说,历史的买卖点在当初并不是买卖点,
比方说现在历史测试2011.1.8有一个买点,但在2011.1.8当天,其权重大,现在的权重小,所以现在看到的均线值和当时的均线值并不相同,所以现在看到的信号当天可能发生过,也可能没有发生过。

在2011.1.8当天看2011.1.8的均线,是近期,但到2013.10.1看2011.1.8的均线就是远期了,所以在不同时期看同一个时间点权重不同,均线值也就不同,那根据均线做出的信号也有所改变,所以测试出来的历史数据和现在的数据是有区别的,含有EMA的策略是不准确的。这观点对吗?


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